Что такое автоматизированная торговля

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов 2020 года:

Содержание

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 30 минут

Автоматическая торговля представляет сегодня большинство ордеров, присутствующих на фондовых рынках. Технологии облегчают повседневную жизнь — в том числе, в торговле.

Давайте поговорим, о том:

  • Как работает авто трейдинг
  • Как использовать программное обеспечение автоматической торговли с торговой платформы
  • Как создать свою собственную автоматическую торговую систему
  • Как понять основные вопросы алгоритмического трейдинга

Найти Форекс-робота в сети несложно. Учитывая, что большинство современных торговых Форекс платформ оснащены модулями, позволяющими создавать собственных роботов, многие трейдеры пускаются в эти тяжкие и впоследствии выкладывают свои труды в сеть.

Кроме этого, существует множество брендовых роботов, предлагаемых официально.

Автоматическая торговля на Форекс это

Что такое автоматическая торговля Форекс простыми словами?

Мы можем выделить два типа торговли:

Использование программ для автоматической торговли предполагает размещение ордеров с использованием компьютерной программы. Программы для автоматической торговли на Форекс требуют много исследований — вам необходимо найти ту, которая подходит именно вам.

Очень важно понимать, что онлайн-трейдинг с использованием роботов не обязательно лучше, чем ручная торговля, и что обучение программированию собственного свободного программного обеспечения для торговли может занять много времени.

Если у вас уже есть робот для торговли на рынке Форекс, обязательно проверяйте его на демо-счете, прежде чем запускать его на реальном торговом счете.

Трейдеры, которые хотят использовать этот тип программного обеспечения для совершения одной или нескольких автоматических сделок в день без эмоций и вмешательства человека, часто используют конкретные торговые платформы.

Наиболее часто используемое программное обеспечение для таких целей — это советники на MetaTrader. Экспертные советники на MetaTrader дают торговые сигналы и размещают ордера на Форекс самостоятельно.

Честные русские брокеры бинарных опционов:

Этот тип программного обеспечения для торговли на Форекс самостоятельно управляет валютными позициями, то есть он может открывать и закрывать позиции на Форекс без участия человека, согласно инструкциям в программе.

Программы для автоматической торговли обычно используют технический анализ для принятия алгоритмических торговых решений, в то время как другие используют экономические новости для размещения ордеров на Форекс.

Программное обеспечение для автоматической торговли обычно платное, и программист может настроить параметры в соответствии с вашей торговой стратегией.

Если у вас есть стратегия форекс, которая является строго механической и не требует вмешательства человека, вы можете запрограммировать свою автоматическую систему для торговли для 24 часа в сутки. Вы также можете выбрать платного или бесплатного торгового робота, в зависимости от вашего бюджета.

Знайте это, ни один из этих Форекс роботов не может гарантировать вам успех.

Что такое автоматическая торговля на Форекс

Начнем с трех бесплатных решений для автоматического Форекс-трейдинга:

  1. Разрабатывая торговую стратегию и систематически торгуя, трейдер получает торговые сигналы из стратегии систематическим и объективным образом. Нет сомнений в принятии решений, это механический подход.
  2. Бесплатное программное обеспечение форекс доступно для скачивания в Интернете. Однако мы должны предупредить вас, если вы выберете эту опцию — необходимо тщательно проверить эти программы, доступные в сети, прежде чем использовать их на реальном счете.
  3. Советники и профессиональные индикаторы из MetaTrader Supreme Edition. Вы найдете торговые сигналы и оповещения от инструментов анализа торговли, помощи в торговле и управления рисками.

Например, EA Admiral корреляционная матрица, которая в реальном времени рассчитывает корреляции нескольких инструментов, дает вам четкую картину коррелированных движений финансовых инструментов.Другой пример — индикатор Admiral Donchian, который предупреждает вас о пробое основного уровня цен. Вот два платных решения для автоматической торговли:

  1. Разработайте стратегию и сделайте так, чтобы ее кодировал профессионал, чтобы протестировать ее и впоследствии использовать на своем торговом счете.
  2. Загрузите платное программное обеспечение для автоматического трейдинга. Еще раз — необходимо проявлять бдительность в отношении покупки программного обеспечения для автоматической торговли в Интернете. Достаточно часто встречаются мошенники, которые продают нерабочее программное обеспечение.

Автоматизированная торговая стратегия — как выбрать

Раздумываете как улучшить свою стратегию торговли на валютном рынке? Уже перепробовали многие методы, но все еще не нашли свой? Мы расскажем вам о том, что такое автоматизированная торговая стратегия и чем она может быть вам полезна.

Автоматизированные стратегии Форекс отличаются разнообразными факторами.

Но в чем отличие автоматизированной торговли от ручной на рынке Форекс? В принципе, по названию и так все понятно. Автоматизированная торговая стратегия — это та, которая работает сама, без постоянного контроля со стороны трейдера.

Таким образом автоматизированная торговля на Форекс — это такой тип торговли, который предполагает использование компьютерных программ, заранее настроенных трейдером.

При создании этих стратегий разработчики учитывали исследования ученых касательно психологии масс и их реакции на рыночные ситуации. Сама программа может разными методами анализировать состояние рынка и подсказывать трейдеру, какое действие лучше в данный момент выполнить.

Трейдер, в свою очередь, может настроить стратегию для автоматизированной торговли под себя, учитывая свои цели и свой стиль торговли. Он решает, какой набор сигналов будет использовать стратегия и каким графическим инструментам технического анализа он больше всего доверяет.

Однажды попробовав на деле автоматизированные торговые стратегии Форекс вы увидите, как они на самом деле работают. Подробнее о них мы расскажем дальше.

4 основных критерия — выбор автоматизированной торговой стратегии Форекс

Поскольку отбирать автоматизированные стратегии Форекс вы будете по своим определенным критериям, очень важно ответственно подойти к выбору этих самых критериев.

По опыту многих профессиональных трейдеров, лучшими критериями для отбора такой стратегии являются ее описание, сигналы входа и выхода, способ применения и кредитное плечо. Но, поскольку стиль торговли индивидуален для каждого трейдера, у вас может быть свой перечень критериев, и в этом нет ничего страшного.

Кроме того, валютный рынок очень быстро меняется, поэтому, в первую очередь, на нем очень важно быть гибким. Так что решайте сами какой список критериев вам ближе.

Они должны помочь вам выбрать и правильно использовать автоматизированную стратегию Форекс, учитывать ваши ожидания и желаемый уровень кредитного плеча.

Автоматизированная торговля предоставляет еще одно важное преимущество — она позволяет минимизировать влияние эмоций на вашу торговлю, а также помогает дисциплинировать себя на Форекс.

Вам также нужно будет научиться тщательному планированию своих сделок, чтобы правильно настроить программу для автоматизированной торговли. Помните, что применение такой программы не гарантирует вам 100% выигрышных сделок. Поэтому будьте готовы и к потерям.

Описание автоматизированных торговых стратегий

Когда вы начинаете искать в Интернете автоматизированные торговые стратегии Форекс первое, что вы увидите — это их описание. На этом этапе вам следует понять для себя в чем смысл этой стратегии, в чем ее преимущество.

Рассмотрите ее с точки зрения целевой прибыли, риска, уровня stop loss, моментума, тренда, интервала, а также прорыва. Вам следует очень внимательно отнестись к чтению описания ваших потенциальных стратегий автоматической торговли.

Помните о том, что выбранная стратегия должна соответствовать рыночным условиям, в которых вы планируете ее использовать, ведь в разных рыночных ситуациях нужно реагировать по-разному.

По этой же причине не существует универсальных стратегий, которые одинаково прибыльно могут работать в разных условиях валютного рынка. Поэтому, прежде чем вы начнете выбирать автоматизированную торговую стратегию, определитесь, в каком типе среды вы планируете работать.

Сигналы входа и выхода Форекс

При выборе автоматизированной стратегии Форекс многие трейдеры интересуются, в первую очередь, сигналами входа и выхода. Сначала нужно понять общий принцип работы конкретной стратегии, а потом уже переходить к конкретным сделкам и ситуациям.

Выбранная стратегия станет фундаментом для нескольких сотен торговых позиций в будущем.

Это не одна сделка, а огромное их количество. Поэтому и воспринимать свою торговлю вам следует в комплексе — не как одну индивидуальную сделку, а как целый портфель сделок. Сейчас мы по пунктам расскажем вам каким образом можно рассматривать сделки как составляющие стратегии:

  • Разделите выигрышные и проигрышные сделки на два разных портфолио. Ориентируйтесь на те стратегии, в которых процент выигрышных позиций существенно выше.
  • Пересмотрите результаты торговли не по одной, а по нескольким сделкам. Возьмите для анализа пять, или даже десять, и ответьте себе на вопрос — в результате этих сделок у вас прибавилось количество пипсов на счету, или, наоборот, уменьшилось. Это означает, что вам следует выбирать такие стратегии, которые не уменьшают количество ваших пипсов в портфолио, а увеличивают его.

Применение автоматизированной торговой стратегии

Отдельная автоматизированная стратегия для торговли на рынке Форекс хорошо работает в определенных рыночных условиях. В каких именно? Это вы можете узнать из описания.

Трейдеры часто допускают ошибку, когда они не определяют для себя рыночные условия, или забывают их указать. Из-за этого они часто выбирают не совсем подходящую стратегию.

Если не вдаваться в детали, можно выделить два основных типа рыночных условий — это трендовый рынок и нетрендовый.

Эти рынки взаимоисключают друг друга. При трендовом рынке четко видно направление движения цены, оно более-менее стабильно.

Вы можете заметить либо восходящий тренд с высокими максимумами и высокими минимумами, или нисходящий тренд с его низкими максимумами и низкими минимумами.

Если же сложно определить направление движения рынка, либо он движется хаотично — то в одну, то в другую сторону, это означает, что рынок идет горизонтально, или боком.

Вы должны четко понимать в каких рыночных условиях ваша автоматизированная стратегия для торговли на Форекс принесет вам максимальный доход.

Ну и уже после этого вы можете начать подыскивать рыночные условия, в которых сможет прибыльно работать данная стратегия.

Кредитное плечо и автоматическая торговля Форекс это преимущество?

Последним нашим критерием является кредитное плечо. Его также часто игнорируют валютные трейдеры. На рынке Форекс часто случается ситуация, когда трейдеры ожидают явно завышенных доходов от сделки.

Поэтому, когда они используют автоматизированные торговые стратегии с завышенным уровнем кредитного плеча, они терпят разочарование. Мы настоятельно рекомендуем вам обращать внимание не только на плюсы выбранной вами стратегии, но и на ее отрицательные стороны, ведь они несут в себе риск убытков.

Чтобы снизить влияние этих рисков, вам следует с особой осторожностью использовать кредитное плечо, при этом не устанавливая слишком высокий коэффициент.

Самым безопасным коэффициентом кредитного плеча считается значение 1:10. Но если вы только знакомитесь с валютным рынком и пока еще не чувствуете себя на нем уверенно, лучше для начала выбрать еще меньшее значение.

Зачем? Снижая риски вы снижаете возможные потери, поэтому, даже если сделка окажется убыточной, у вас еще останется капитал, чтобы все исправить, чего не случилось бы, если бы вы выбрали большой коэффициент кредитного плеча.

Если вы будете учитывать все эти критерии при выборе наиболее подходящей для вас стратегии, у вас будут гораздо более высокие шансы на получение хорошей прибыли.

Лучшие автоматизированные стратегии Форекс предполагают невысокий коэффициент кредитного плеча, понимание рыночных условий и реальные ожидания.

Как работают автоматические торговые системы Форекс

Разве не было бы здорово получить робота, который торгует от вашего имени и гарантированно зарабатывает? Мечта многих – это найти безубыточную автоматическую систему Форекс, которая гарантировала бы прибыль и не требовала много усилий со стороны трейдера.

Трейдерам доступно множество автоматических торговых систем Форекс, но существуют и несколько вопросов, на которые необходимо дать ответы.

Что именно представляет собой автоматическая торговая Форекс-система? Возможно ли найти прибыльную систему? Являются ли автоматизированные Форекс-системы безопасными?

Ответы на эти и другие вопросы приведены ниже.

Что такое автоматическая система Форекс

Автоматические торговые системы Форекс очень популярны во всём мире во многом из-за своей доступности. Для тех, кто хочет начать торговать на Форекс, достаточно лишь компьютера с Интернет-соединением.

Повсеместно замечено, что многие люди, втянувшиеся в трейдинг по сути не обладают большим багажом знаний о трейдинге. По этой причине всё больше и больше людей делают выбор в пользу возможностей автоматической торговли, чтобы им не приходилось торговать вручную.

Автоматические торговые системы Форекс доступны в форме Форекс-советников (ЕА). Они создаются высоко квалифицированными и опытными специалистами, которые пишут алгоритмы анализа рыночных трендов и проведения торговых процессов.

Их выбирают на основе уровня знаний и достижений, во избежание паники или тревоги со стороны клиентов-трейдеров.

Являются ли автоматические торговые Форекс-системы прибыльными?

Автоматизированные трейдинговые Форекс-системы не гарантируют 100% прибыли, но они обеспечивают уверенность, что вы извлечёте максимальную выгоду из рыночных движений, какими бы они ни были.

Автоматизированные торговые системы Форекс работают на очень четкой и последовательной основе. Форекс-советники по сути своей являются программами, которые состоят из определённых модулей, изучающих графики и цифры, перемещающиеся между трейдером и Форекс-брокером.

Эти специально разработанные программы невероятно просты в обращении, так что вы можете справиться с ними без предварительной тренировки. Вам всего лишь нужно скачать программу, установить её и применить настройки к вашему компьютеру.

Автоматическая валютная торговая система немедленно начнёт работать и генерировать результаты.

Какая автоматическая Форекс система самая лучшая?

Многие автоматические Форекс-системы предлагаются бесплатно с чрезвычайно заманчивыми гарантиями обслуживания. Однако, эти программы не безупречны.

Основное неудобство в том, что многие из этих систем связаны с мошенниками. Как бы то ни было, лучшая автоматическая торговая система Форекс может быть безопасной, если параметры конфиденциальности, запрограммированные в системе правильно установлены и проверены.

Сложно назвать лучшего Форекс-советника, поскольку в большинстве случаев к прибыльному Форекс-советнику сложно получить доступ.

Существовало множество прибыльных роботов. Однако, они больше не соответствуют текущим рыночным условиям. В большинстве случаев, лучшая автоматическая система – это та, которую вы используете в ручной торговле.

Закодируйте её в MQL, чтобы иметь возможность заменить собственные усилия скриптом.

Как использовать Форекс советник

Вы можете использовать автоматическую валютную торговую систему для принятия реальных торговых решений от своего имени.

Это знают все миллионеры:  Как торговать Эфиром на бирже или опционах – Ethereum (ETH, Эфириум)

Программное обеспечение распознает сигналы, которые включают в себя все виды расхождений спреда, нестабильность ценовых моделей, новости, которые могут повлиять на сделки и колебания валют; при этом осуществляя безубыточную торговую деятельность.

Если присутствует риск неудачи, появляется предупреждающее сообщение, которое требует подтверждения перед совершением какой-либо сделки. Основное преимущество автоматизированной торговой системы Форекс это то, что она лишена эмоций и последовательна в своих решениях.

Наличие автоматической торговой системы Форекс – это необходимый элемент, который может помочь вам в достижении успеха с меньшим уровнем риска, в сравнении с ручным трейдингом.

Автоматическая система Форекс — как ее создать

Вот 2 предварительных шага, которые нужно выполнить перед тем как создавать автоматизированные торговые системы Форекс :

  1. Разработайте план торговли, основываясь на вашем капитале
  2. Разработайте автоматическую торговую стратегию с очень точными условиями для принятия позиций и анализа рынка, чтобы иметь возможность отправить четкое сообщение в ваше автоматическое программное обеспечение

В действительности у вас нет выбора — если ваши инструкции не ясны и недостаточно точны, ваша система не будет выполнять желаемые операции.

Поэтому первый шаг в создании собственной автоматической торговой системы — это перечисление точных условий покупки и продажи позиций, которые обычно включают в себя:

  1. Анализ тренда с использованием фильтра для определения того, должна ли система стремиться покупать или продавать (например, скользящее среднее)
  2. Точные характеристики сигнала покупки или продажи в зависимости от того, является тренд бычьим или медвежьим (например, пробитие последнего пика для длинной позиции или пробитие последнего минимума для короткой позиции)

Затем следует учитывать контекст инструмента или продукта CFD, на котором будет работать автоматический трейдер.

Возьмем, для примера Форекс —

  • Разместите несколько дневных торговых графиков для трех или четырех различных валютных пар и наблюдайте за ценовыми движениями по сравнению друг с другом. Вы обнаружите, что некоторые пары Форекс, скорее всего, будут в тренде, а другие будут находиться в диапазоне или консолидации большую часть времени.

Применение метода торговли с помощью программного обеспечения для автоматической онлайн-торговли будет более уместным, если используемая механическая система учитывает инструмент, на котором она будет активирована.

Как использовать бесплатные программы для автоматической торговли на Форекс

Теперь давайте посмотрим, как программа для автоматической торговли работает в реальности.

Программное обеспечение для автоматической торговли или алгоритм Форекс — это программа, которая:

  1. Самостоятельно анализирует график цены
  2. Определяет текущую тенденцию рынка Форекс
  3. Определяет автоматические сигналы
  4. Учитывает экономические новости, которые могут повлиять на валютный рынок
  5. Размещает автоматические сделки на валютных парах, которые потенциально могут получить прибыль

Например, программа для торговли будет использовать критерии своего разработчика для определения возможности торговли валютной парой, которая соответствует предопределенным параметрам, перед выдачей предупреждения о покупке или продаже пары.

По этому предупреждению программное обеспечение может быть запрограммировано на автоматическое выполнение алгоритмической торговли за вас, принимая на себя желаемый риск и предварительно определенные в параметрах программного обеспечения робота для торговли даже в ваше отсутствие.

Как оптимизируется автоматическая торговля MetaTrader 4

Торговая система не может быть на 100% совместимой с условиями рынка Форекс или даже условиями рынка CFD на акции.

Вот почему можно обязательно настраивать и оптимизировать программное обеспечение для автоматической торговли!

Вот процедура настройки торговой системы. Для начала вам нужно перейти к тестеру стратегий на панели инструментов платформы MetaTrader 4.

Когда вкладка открыта, вам нужно:

  1. Выбрать между индикатором и советником для тестирования
  2. Выбрать точный советник, который вы хотите оптимизировать
  3. Выбрать символ, который вас интересует
  4. Выбрать таймфрейм, в который будет работать советник
  5. Указать период времени, когда вы хотите настроить свою автоматическую торговую систему
  6. Указать спред, который советник будет использовать для имитации позиций, занятых в прошлом
  7. Установить флажок «Оптимизация»

После того, как вы укажете все настройки, вам просто нужно нажать клавишу «Старт», чтобы начать оптимизацию!

После завершения оптимизации вы можете перейти к результатам на вкладке «Оптимизация».

Различные результаты могут быть отсортированы по:

  • Прибыль
  • Общее количество трейдов
  • Прибыльность
  • Просадка в %
  • И пр.

Вам просто нужно выбрать лучшие результаты, чтобы найти параметры, которые наилучшим образом соответствуют проверенному таймфрейму.

У вас также есть режим «График оптимизации», который выглядит следующим образом:

Источник: График оптимизации, MT4 Admiral Markets, 2 января 2020 г.

Будьте осторожны — очень часто начинающие трейдеры, использующие программы для торговли, склонны к чрезмерной оптимизации и заканчивают подходом, обреченным на провал, потому что параметры их автоматизированных систем Форекс будут слишком точно оптимизированы для определенного периода времени из прошлого.

Таким образом, в течение будущих торговых периодов конкретный трейдер, использующий такую систему, увидит результаты, отличные от тех, которые были получены в прошлом, поэтому нередко можно увидеть, что автоматизированная стратегия была в значительной степени успешной в прошлом, но перестала быть успешной впоследствии.

Мнения расходятся по этому вопросу, но если вы оптимизируете несколько параметров, и ваша автоматическая система динамична и включает чтение действий цены, вы с большей вероятностью избежите чрезмерной оптимизации вашего системного подхода.

Как оптимизировать с помощью автоматической торговой платформы MT5

Сначала нужно пройти к тестеру стратегий.

Если он не отображается на панели инструментов платформы MetaTrader 5, вам понадобится перейти в меню «Вид».

Источник: MT5 Admiral Markets, 14 января 2020 г.

Есть следующие настройки для заполнения:

  1. Выбор эксперта (пример: скользящая средняя.5)
  2. Выбор таймфрейма (пример: M5)
  3. Выбор даты (пример: с 1 января 2020 года по 1 января 2020 года)
  4. Выбор типа исполнения (пример: без задержки, случайный . )
  5. Выбор суммы вклада (пример: 3000, 50000 . )
  6. Выбор метода (пример: по галочке . )
  7. Выбор типа оптимизации (пример: медленно, быстро . )
  8. Выбор деталей оптимизации
  • Максимальный баланс
  • Баланс + максимальная прибыльность
  • Баланс + ожидаемая максимальная прибыльность
  • Баланс + минимальнаяпросадка
  • Баланс + максимальный фактор восстановления
  • Баланс + макс. Коэффициент Шарпа
  • Максимум пользовательского критерия

Источник: MT5 Admiral Markets, 14 января 2020 г.

Другая часть находится во вкладке «Параметры» со всеми параметрами, содержащимися в алгоритме автоматической торговли.

Необходимо проверить строку параметра, которую вы хотите оптимизировать, с помощью поля, расположенного слева.

Вот как выглядят оптимизированные результаты!

Источник: Оптимизация результатов, MT5 Admiral Markets, 2 января 2020 г.

Наконец, еще один способ оптимизировать вашу автоматическую торговлю — это использовать так называемые торговые советники!

Как используется в MetaTrader автоматическая торговля на Форекс для начинающих

MetaTrader Supreme Edition предоставляет автоматические советники для помощи в торговле, такие как Mini Terminal, настоящий помощник, который сделает всю тяжелую работу за вас!

Это очень просто, просто примените советников к торговому графику по вашему выбору:

  1. Нажмите на ярлык «Навигатор» в левом верхнем углу торговой платформы MetaTrader.
  2. Выберите экспертный советник
  3. Выберите свой алгоритм для торговли и перетащите его на график, вы также можете дважды щелкнуть по нему, чтобы применить его к графику MT4 и MT5
  4. Заполните желаемые параметры
  5. Проверьте в разделе «Общие» «Разрешить живую торговлю»

Здесь вы можете использовать автоматическую торговую систему или алгоритм торговой платформы MetaTrader.

Автоматическая торговля на Форекс — как выбрать лучший момент

Вот несколько лучших возможностей для автоматической торговли акциями:

  1. Часы экономических публикаций
  2. Время, когда технический анализ наиболее надежен

Давайте сначала воспользуемся подходом автоматической торговли новостями:

В основных публикациях на рынках наблюдается значительное движение, поэтому многие трейдеры специализируются на торговле по автоматизированному экономическому календарю!

Системный подход посредством публикации основных данных, таких как уровень безработицы в США, означает, что программное обеспечение робота сможет занять позицию после движений, вызванных эффектом объявления во время публикации.

Вот конкретный пример:

  • Если публикация в США удачная, автоматизированная торговая система может основываться на ордерах на покупку, когда цена закрывается выше простой или экспоненциальной скользящей средней определенного периода.
  • Если публикация в США окажется плохой, автоматическое программное обеспечение может основываться на ордерах на продажу, когда цена закрывается ниже простой или экспоненциальной скользящей средней определенного периода.

Когда выбирается второй подход для определения удачного времени, когда торговля основывается на техническом анализе?

Теоретически, лучшее время для активации автоматических торговых систем — это отсутствие экономических данных в календаре в течение определенного периода времени, в то время как переговоры близки к надежным техническим уровням, таким как уровни поддержки и сопротивления.

Поэтому именно в эти периоды программное обеспечение для торговли на форексе, вероятно, будет работать хорошо, в зависимости от реакции курса на эти технические уровни, расположенные на форекс или CFD на индекс.

Этот подход подтверждается тем фактом, что экономические данные, публикуемые в ходе торговой сессии, как правило, изменяют установленное движение или оживляют его, но эффект объявления будет с большей вероятностью заставлять трейдеров сомневаться в уровнях. до продолжения переговоров.

Торговые роботы Форекс

Торговля на Форекс считается одним из наиболее прибыльных способов заработать деньги. Осуществляя трансакции, полезно иметь автоматическую Форекс-систему. Автоматическая торговая система Форекс может помочь мгновенным выполнением всех Форекс-операций.

С помощью этого программного обеспечения, трейдеру нужно лишь включить компьютер и позволить программе заняться совершением сделок.

Автоматические торговые системы Форекс могут быть использованы начинающими, опытными и профессиональными трейдерами, которые считают программы полезными в принятии решений, связанных с трейдингом.

Программное обеспечение доступно в различных ценовых категориях и предлагает различные уровни сложности в обращении. Они также выпускаются в комплекте с бесплатными демонстрационными моделями, чтобы пользователи могли познакомиться с программой перед использованием на их реальном торговом счету.

Лучшие автоматические торговые Форекс-системы – это компьютерные программы, которые были разработаны для анализа рыночной активности и графиков валютных пар.

Это программное обеспечение помогает вам в распознавании ключевых сигналов, находя выгодные валютные пары для совершения сделок на них.

Если программа позволяет установить определенные пользователем критерии, которые удовлетворяют все заданные параметры, она сможет транслировать уведомления о продаже или покупке и автоматически совершать торговлю. Это также может помочь в совершении выгодных сделок.

Торговые роботы Форекс, ваши потребности и автоторговля на Форекс

Разные торговые роботы отличаются по скорости, производительности и программированию, а также по сложности использования может быть хорошим для одного трейдера и плохим для другого.

Некоторые трейдеры форекс захотят получить программу для торговли, которая:

  • Создает отчеты или торговые оповещения автоматически
  • Размещает стоп ордера
  • Управляет follow-up stops
  • Размещает условные ордера непосредственно на рынке Форекс

Важным моментом является то, что автоматизированная система или автоматизированный торговый робот Форекс позволяет вам контролировать все свои позиции в режиме реального времени.

Другие трейдеры, такие как начинающие или менее опытные, могут захотеть использовать более простую программу, например, позволяющую автоматической торговле достигать тейк-профит или стоп-лосс.

Кроме того, удаленный доступ необходим, если вы часто путешествуете или планируете находиться вдали от компьютера в течение длительного времени. Таким образом, ваша автономная программа должна разрешать доступ и функциональность из любого места к WiFi или другому доступу в Интернет.

Веб-программа может быть наиболее полезным и практичным методом для трейдера и его потребностей. Это тот случай, когда в игру вступает виртуальный частный сервер или VPS.

Бесплатные роботы Форекс и автоторговля mt4

Большинство самых популярных программ для автоматической торговли на рынке Форекс на самом деле торгуют основными валютными парами с большими объемами и очень ликвидными.

Такими, как EURUSD, USDGBP, USDCHF и USDJPY.

Торговый метод может варьироваться от консервативного подхода с несколькими точными, но немногими точками входа или программами, предназначенными для скальпинга, до более авантюрного большими рисками. Пользователь решает, какой подход использовать и какая стратегия ему ближе.

Далее мы представим Вашему вниманию лучшие роботы Форекс 2020 года.

Итак, какие прибыльные автоматические системы Форекс можно выделить?

Автоматическая торговая система — Cobra Adrenalin

Cobra Adrenalin — одна из наиболее популярных автоматических торговых систем, созданная на базе небезызвестной торговой платформы MetaTrader 4.

Этот форекс робот зарекомендовал себя при торговле на различны валютных парах, хотя изначально был создан для работы с GBP/USD и GBP/JPY. Это робот для внутридневной торговли, в частности на временных интервалах m15, m30, H1. Обещанная прибыль колеблется в пределах 30% от депозита в месяц при минимальном депозите в $100, что достаточно мало, и кредитном плече 1:100.

Одной из наиболее выразительных характеристик форекс-робота Cobra Adrenalin является его трёхметодная система управления средствами. При этом каждый метод позволяет прибыли «течь» при выгодных сделках, в то же время быстро подсекая убыточные сделки в случае их возникновения.

Несмотря на то, что Кобра — это автоматическая торговая система, она также разрешает ручное управление со стороны трейдера. Это относится как к открытию и закрытию позиций, так и к дополнительной наладке.

В дополнительную наладку входят такие функции, как выставление дополнительных отложенных ордеров, установка уровней для определения диапазона проведения торгов, смена 4-х знаковых котировок 5-ти знаковыми.

Все это обеспечило Cobra Adrenalin звание лучшего форекс-робота на рынке.

Теперь немного о стратегии, которую использует система. Основной принцип работы Cobra Adrenalin сводится к следованию простой скользящей средней, с целью получения относительно небольших прибылей, сходных со скальпингом. В то же время система старается минимизировать потери по средствам ранних стопов и методу мартингейла для открытия ордеров при изменении направления тренда.

Стоит упомянуть, что данный робот использует чуть ли не самый простой алгоритм, слабости которого проявляются во «флетах» и недостаточной капитализации счета, чтобы вытаскивать просадки с использование мартингейла.

Торговые роботы Форекс — и автоторговля со Smart

Smart — это один из лучших Форекс роботов, предназначенный для работы на EUR/USD и на m15 интервалах, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Эту автоматическую торговую систему рекомендуется использовать на ECN счетах, для гарантирования качественного подключения к рынкам, а также желательно использование VPS сервера на тот случай, если есть риск отключение компьютера от сети.

Для Smart важно оставаться в рынке все время с понедельника по пятницу, чтобы обеспечить 100% работу.

Принцип работы заключаются в следовании за трендами с трейлинг-стопом. При этом Smart не использует метод открытия сделок по мартингейлу, не усредняет сделки, не расставляет сетку ордеров и не локирует позиции.

Smart совершает входы только по рынку и только когда выполнено условие повышенной волатильности. Рассматривая экстремумы, достигнутые ценой в прошлом, Smart торгует пробои в линиях поддержки и сопротивления.

Исторические тесты подтверждают, что автоматическая торговая форекс-система Smart показывает вполне приемлемую результативность и является одним из лучших роботов при замере результатов за пару лет.

Конечно же необходимо понимать, что неоднородность рынков может являться причиной продолжительных периодов убыточных сделок, иногда достигающих по времени нескольких месяцев.

Автоматические торговые системы — FxMath DailyTrader

FxMath DailyTrader — это еще одна из лучших автоматических торговых систем на рынке Форекс, рассчитанная на торговлю по тренду на протяжении всего года, однако в отличие от Smart, форекс-робот FxMath DailyTrader рассчитан на дневные интервалы.

FxMath DailyTrader по праву считается роботом долгосрочной торговли, работу которого легко контролировать и который так же отлично показывается на целом спектре торговых инструментов, включающем себя все основные пары.

Принцип торговли только при повышенной волатильности на рынке свойстве и FxMath DailyTrader, которые ищет входы на сильных трендах, но уже не на прорыве уровней, а на оттяжках, используя такие индикаторы как RSI, CCI и индикаторы импульса, известные каждому трейдеру.

Одной из особенностей работы FxMath DailyTrader является то, что открытие ордеров происходит ровно в 00.00, а закрытие в 23.59. Время, по которому работает платформа, зависит от времени, по которому работает сервер, а значит результаты тестов FxMath DailyTrader будут отличаться у разных брокеров.

Как и Smart, FxMath DailyTrader не использует мартингейл и прочие стратегии увеличения объема сделки, чтобы отыграть возможные потери.

Автоматические торговые системы Форекс — Zerg

Автоматическая торговая система Zerg была придумана специально для торговли на кроссе AUD/NZD, на m15, без перерывов и выходных. Надо признать, Форекс робот Zerg считает одним из лучших, но в то же время и одним из опасных благодаря методам, используемым в торговле.

Это знают все миллионеры:  Как рассчитать опционные уровни CME

Zerg открывает сделки по тренду в момент поступления сигналов от технических индикаторов, однако в случае изменения направления движения цены, робот выставляет сеть ордеров, рассчитанных на повторный разворот и возобновление движения в первоначальном направлении.

Соответственно, в условиях серьезных дневных колебаний система агрессивно открывает ордера, которые быстро уходят в минус. Да, в случае повторного разворота прибыль перекроет риск, но возникает опасность нехватки баланса для продолжения торгов.

В случае Zerg необходимо досконально изучить методы работы робота, чтобы, во-первых, четко себе представлять аппетиты относительно необходимого баланса, и, во-вторых, чтобы иметь возможность со знанием дела изменять настройки сетки ордеров.

Несмотря на риски, Zerg является одной из наиболее многообещающих автоматически торговых форекс-программ.

Автотрейдинг Форекс — преимущества

Автоматизированные торговые Форекс-системы, также известные как Форекс-роботы, алгоритмические трейдеры и black box трейдеры, предлагают ряд преимуществ:

  • Программа исключает психологические воздействия и препятствует эмоциональной вовлеченности во время принятия решений о сделке. Вместо этого, она применяет логический и последовательный подход, основанный на установленных параметрах.
  • Как новички, так и опытные трейдеры могут извлечь пользу из автоматизированных торговых Форекс-систем, поскольку они исключают человеческий фактор в суждениях. Взамен, трейдеры получают оповещения в режиме реального времени, которые помогают в принятии торговых решений.
  • Автоматизированное программное обеспечение может быть довольно полезно также и для валютных спекулянтов, поскольку ценовые расхождения мгновенно становятся очевидными. Программы мгновенно считывают информацию и приводят в исполнение сделку.
  • Множество счетов может быть легко управляемо – что весьма проблематично при ручной торговле.
  • Упрощена торговля без личного присутствия.

Воспользуйтесь лучшей торговой системой Форекс, чтобы повысить рентабельность вашей торговли на валютном рынке.

Выявление мошенников Форекс и автоторговля в МетаТрейдер 4 и 5

Самый большой недостаток автоматических торговых систем на рынке Форекс – это множество мошенников. Чем дольше вы ищете идеальную систему, тем выше шансы обнаружить страницы, предлагающие Форекс-советников с 100-процентным дневным доходом.

Эти страницы отображают историю MetaTrader, показывающую насколько прибылен советник, и за них обычно нужно платить. Вы можете купить программное обеспечение и за 25$, тогда как некоторые программы стоят более чем 1000$.

На некоторых веб-сайтах вам гарантируют высокую прибыль и даже возврат денег в случае неудачи. Однако, львиная доля таких Форекс-советников – это просто мошенники.

Подумайте сами. Стали бы вы продавать высоко прибыльную торговую систему, если вы можете с ней зарабатывать на собственном счету? Скорее всего, нет. Стала бы эффективная автоматическая система стоить 25$? Опять же, это очень маловероятно.

Очень важно уметь отличать мошенников среди Форекс-советников и не попадаться на их удочку. В основном, избегайте всего, за что нужно платить.

Вы потеряете не только деньги, заплаченные за программу, но и ваш торговый баланс, при использовании мошеннического советника на реальном счету.

Как приобрести эффективный Форекс советник

Как было упомянуто ранее, лучший Форекс-советник, это система, которая автоматически делала бы всё то же, что делаете вы. Таким образом вы сохраните много времени, которое сможете использовать на развитие своей торговой стратегии без необходимости её фактического исполнения.

Это безусловно значительная экономия времени для большинства Форекс-трейдеров.

Если вы торгуете на MetaTrader, тогда вам стоит скомпоновать вашего собственного торгового робота, используя язык программирования MQL.

Возможно, вы хороший трейдер, но у вас отсутствуют навыки программирования. Это не проблема – существует множество хороших MQL-программистов, которые закодируют вашу торговую стратегию и создадут Форекс-советника по разумной цене.

Мы надеемся, что вам понравилась эта статья и вы смогли разобраться с тем, как работает автоматический трейдинг на валютном рынке.

Автоматические торговые системы Форекс — выводы

Автоматизированная торговля Форекс предназначена, скорее, для опытных трейдеров. У них уже должно быть выработано терпение и высокая концентрация.

У таких трейдеров, как правило, более четкое понимание желаемого результата, они реально смотрят на вещи, в отличие от новичков валютного рынка.

Поэтому если вы — продвинутый трейдер, автоматизированная торговля на Форекс может стать для вас отличной ступенькой вверх, к более высоким доходам и более грамотной торговле, и в скором времени вы сможете увидеть ее результаты.

Те критерии, о которых мы здесь говорили, вам лучше запомнить, ведь они еще принесут вам пользу. Еще раз напомним вам, что по описанию стратегий вы сможете понять, в общих чертах, ваша это стратегия или нет. Прочитав несколько описаний вы поймете, в чем суть автоматизированных стратегий Форекс, и чем они могут помочь вам в вашей торговле.

Сигналы входа и выхода подскажут трейдерам те точки, в которых будет лучше открыть или закрыть позицию. При рассмотрении применения стратегии вы узнаете, с какими рыночными условиями она лучше всего работает. Ну и последний критерий — кредитное плечо. Его размер должен зависеть от вашего опыта и уверенности в рыночной ситуации.

Если у вас есть хотя бы минимальные сомнения, не торопитесь и не используйте высокий коэффициент кредитного плеча. Обязательно убедитесь, что вы не рискуете такой суммой, потеря которой может сказаться на вашей торговле или на образе жизни.

Мы старались предоставить здесь вам только самую полезную информацию. Надеемся, что вы с пользой сможете ее использовать в своей торговле и позже скажете, что это лучшая автоматизированная стратегия Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.
Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.

Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.
Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

О нас
Начать торговлю
Продукты
Платформы
Аналитика
Обучение
Партнерство

Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает Ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем Вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что Вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать Ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, Вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244.

Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Алгоритмическая и автоматизированная торговля: Введение

В нашем блоге на хабре мы неоднократно поднимали вопросы, связанные с созданием торговых роботов и алгоритмических торговых систем. Сегодня мы представляем вашему вниманию пост, написанный нашим читателем — цель этой публикации заключается в том, чтобы внести ясность в терминологическую путаницу, которая окружает алгоритмическую торговлю.
Цзы Лу спросил: «Вэйский правитель намеревается привлечь Вас к управлению государством. Что Вы сделаете прежде всего»?
Учитель ответил: «Необходимо начать с исправления имен».

Для начала давайте представим главных участников процесса биржевых торгов:

  • Клиент – инвестор, принимает инвестиционные решения и отдает приказы (ордера) брокеру-посреднику
  • Брокер – посредник, является членом биржи и принимает приказы от клиента и передает их для исполнения на биржу, получает от биржи результаты и передает их клиенту (пример такого брокера — это как раз ITinvest — прим. ред.)
  • Биржа – получает приказы от членов-брокеров, осуществляет торги, отправляет брокерам отчеты по торгам

Мы рассматриваем случай, когда брокер является чистым агентом, т.е. средством передачи ордеров клиента на биржу и отчетов – обратно. Брокеры-агенты (agency brokers) зарабатывают исключительно на комиссии, которую платит клиент брокеру за исполнение ордеров.

Электронная торговля

До появления компьютеров и сетей движение ордеров между клиентами, брокерами и биржами осуществлялось с помощью телефона, а до появления телефона – с помощью телеграфа, а до телеграфа в седые бородатые времена – курьерами и вестовыми и даже почтовыми голубями.

В настоящее время движение ордера («order flow») от клиента через брокера на биржу у всех брокеров полностью компьютеризировано, хотя есть случаи, когда некоторые ленивые клиенты с толстыми кошельками предпочитают передавать свои ордера лично по телефону, не прикасаясь к компьютеру, но их ордера все равно заносятся у брокера в брокерский компьютер, и далее они передаются на биржу по сети как и положено в XXI веке.

Инвестор, его цель и стратегия

Инвестор занимается тем, что принимает инвестицинное решение о купле и продаже того или иного актива или целого портфолио активов. Его цель – заработать деньги.

Инвестор может принимать решение самостоятельно, руководствуясь чутьем, знаниями, инсайдерской информацией, шепотом русалок, расположением планет и полетом птиц, конфигурацией «японских свечей» («технический анализ») или квартальными отчетами компаний («фундаментальный анализ»). В принятии таких инвестиционных решений для анализа данных и расчетов многие инвесторы уже давно используют компьютеры. Торговля на основе таких расчетов называется «quantitative trading».

Получив из расчетов сигналы «продавай»/«покупай», инвестор генерирует ордер-заявку на куплю (продажу), которая отправляется к брокеру на исполнение. Если инвестор работает с целым портфолио активов, одновременных заявок на куплю и продажу может быть несколько сотен.

Автоматизировання торговля

Если инвестор может выразить свою инвестиционную интуицию, видение, стратегию в виде компьютерного кода, он может полностью автоматизировать принятие инвестиционных решений, поручив компьютеру все: от анализа поступающих рыночных данных и вычисления потенциальной прибыли-убытков до генерирования ордеров на куплю-продажу. Себе инвестор оставляет только проверку, мониторинг и расслабленную игру в гольф.

В те горячие моменты, когда у инвестора трясутся руки и гложут сомнения, компьютер бесстрастно вынесет вердикт покупать-продавать и купит и продаст в точном соответствии с заложенным в нее набором правил. И принесет прибыль. Если, конечно, набор правил верный.

Такой стиль торговли называется «автоматизированным» (automated trading). Другие названия для такой торговли: «rule-based trading» (торговля по правилам), «systematic trading» (торговля по системе). Компьютерная программа в этом случае называтся «автоматизированной торговой системой» (automated trading system) или «торговым роботом» (trading robot).

Если набор правил, по которым принимается инвестиционное решение, хранится в особом секрете разработчиком от тех, кто им пользуется, такая система называется «черный ящик» (black box), а торговля с ее помощью – «black-box trading».

Цель «автоматизированной торговли», как и любой другой проприетарной торговли – зарабатывание денег. Набор правил автоматизированной торговой системы разумеется тоже можно назвать алгоритмом, но от этого «автоматизированная торговля» не становится «алгоритмической».

Когда вы пишете «роботов» в торговых терминалах или в Visual Basic-е и запускаете их торговать на бирже, вы занимаетесь не алгоритмической торговлей, а автоматизированной проприетарной торговлей.

Алгоритмическая торговля

Термин «алгоритмическая торговля» используется для обозначения другого специфического процесса, в котором не принимаются инвестиционные решения. В алгоритмической торговле алгоритмы используются для исполнения больших ордеров с минимальными потерями.

Цель алгоритмической торговли – эффективно уменьшить затраты на исполнение ордера (execution costs), уменьшив влияние ордера на рынок (reduce market impact).

Слово «торговля» (trading) в этом термине не совсем удачное. Оно имеет слишком широкое значение и у большинства ассоциируется с деятельностью по купле-продаже, поэтому корректно называть этот процесс «алгоримическим исполнением ордера» (algorithmic order execution).

Откуда именно в алгоритмический движок попадает ордер – не суть важно, главное — его создает не алгоритмический движок. Чаще всего алго-движок брокера работает над крупным ордером, поступившим от клиента.

Исполнение ордера

До появления алгоримической торговли большие клиентские ордера в брокерских конторах обрабатывались вручную. Над ордером что называется «работали» трейдеры (working the order), аккуратно «продавливая» его на рынок по частям (slicing), руководствуясь чутьем, опытом и реакцией.

Такие ордера назывались «high touch», так как такие ордера требовали много внимания и заботы. Поток этих клиентских ордеров брокеры называют «high touch order flow», а у брокера такими ордерами занимался особый отдел трейдеров «high touch trading desk». За «ручную работу» с ордером клиенты платят брокеру самую высокую комиссию.

Почему так важно осторожно работать с большими клиентскими ордерами, читайте в разделе «Большой ордер двигает рынок» в конце статьи.

С ростом потока заявок трейдеры уже не успевали уделять должное внимание каждому большому ордеру и появилась идея использовать для этого компьютеры. Это вполне объяснимо, раз ордера поступают к брокеру электронно и уже назходятся в компьютере, то почему бы не запрограммировать компьютер простейшим правилам исполнения ордеров и поручать им рутинную работу?

Так были созданы алгоритмические движки (algorithmic engines), которые делали все то же самое, что делал вручную обычный трейдер с большим ордером, а именно: большой родительский ордер (parent order) делился, используя специальный алгоритм с заданными параметрами, на маленькие ордера (child orders) и каждый маленький ордер отправлялся на рынок в предопределенный момент времени. Компьютеры очень легко могут обрабатывать тысячи клиентских ордеров одновременно и делить их на сотни «маленьких медвежат», оставляя трейдеру время и возможность работать над другими более сложными ордерами вручную.

Это знают все миллионеры:  Онлайн график курса акций Гугл (Google) на бирже NASDAQ

Как видите, по-началу алгоритмические движки были всего лишь вспомогательным инструментом для трейдеров брокерской компании, к которому они прибегали, когда исполнение клиентского ордера не требовало особого внимания, а нужно было просто дисциплинированное исполнение определенной стратегии.

Direct Market Access

Direct Market Acess – «прямой доступ к рынку», это когда брокер пропускает ордер через свою торговую систему на рынок в полностью автоматическом режиме без дополнительного ручного вмешательства.

Если ордер от клиента принимается электронно и уже находится в компьютере, почему бы не запрограммировать компьютер на выполнение определенных проверок и после этого сразу отправить ордер на биржу? Эта простая идея была реализована в начале 2000-ых годов, когда повсеместно биржи стали электронными, а брокеры стали предлагать услугу DMA своим клиентам.

В отличие от «high touch» ордеров, в DMA-сервисе к клиентским ордерам никто не прикасается, их никто не обрабатывает и не проверяет вручную. Поэтому они называются «low touch». «Low» потому что кое-какая обработка все-таки ведется: ордер проходит через торговую систему брокера, где его проверяют на валидность (validation) и соответствие различным лимитам и рискам (risk checks). Только после этого торговая система брокера отправляет ордер на биржу. Все проверки ордера проходят за доли секунды, но тем не менее они вносят свой вклад в разницу между времененем поступления ордера к брокеру и поступлением ордера на рынок.

Эта задержка («latency») нравилась не всем клиентам, и брокеры пошли на еще более смелый сервис – предоставление «naked DMA» или «sponsored DMA». В naked DMA клиент сам подключается к бирже напрямую, создавая свою собственную инфраструктуру, и отправляет свои ордера со своей торговой системы напрямую на биржу, минуя инфраструктуру брокера, но пользуясь его идентификатором.

Идентификатор брокера клиенту требуется потому, что на бирже могут торговать только члены биржи, коим является брокер, но не клиент. Т.е. все ордера, отправленные клиентом через naked DMA, отправляются от имени брокера (он выступает как sponsor, сдающий в аренду свой идентификатор и свою репутацию) под ответственность клиента. Брокер же получает информацию об ордерах клиента пост-фактум в виде протокола (drop-copy) от биржи. Такие ордера называются «zero-touch», потому что брокер к ним не прикасается вообще. В последнее время naked DMA стали прижимать правительственые регулирующие органы, особенно в США.

За пользование сервисом DMA клиенты тоже платят брокеру комиссию, пусть и мизерную.

Direct Strategy Access

Отступление: У некоторых брокеров алгоритмы исполнения называются словом «стратегии» (strategy). Просто так красивее звучит. Это вносит путанницу, потому что слово «стратегия», например, в словосочетании «инвестиционная стратегия» приобретает совершенное значение.

Где-то около 2004 года крупные брокеры стали помимо DMA-сервиса предоставлять клиентам доступ и к своим алгоритмическим движками. Теперь клиент мог прислать ордер с параметрами, где было указано, какой именно алгоритм брокера он выбирает, насколько агрессивно надо выполнять ордер, когда надо начать выполнение ордера и когда закончить. Этот особый ордер внутри брокерской инфрастурктуры пренаправляется в алгоритмический движок, который потом «работает» над ордером, отправляя на биржу его по маленьким кусочкам.

Выше я писал, что алгоритмы иногда для красоты и рекламы называются стратегиями, поэтому прямой доступ к ним называется «direct strategy access», т.е. буквальнно «прямой доступ к стратегиям». Ордера носят название «DSA orders», а поток таких ордеров называется «DSA flow».

За пользование алгоритмами брокера клиент платит брокеру еще дополнительную комиссию.

Инвестор и алгоритмическая торговля

Так как клиент-инвестор уже имеет прямой доступ к рынку через DMA-сервис от брокера, то ему ничто не мешает (если есть бюджет) создать свой собственный алгортимический движок у себя, заточенный под его собственные нужды, который будет исполнять его большие ордера, сгенерированные его автоматизированной торговой системой.

Инвестор может купить готовый (of-the-shelf) алгоритмический движок у сторонней конторы (vendor), либо нанять программистов, чтобы они написали ему свой собственный (custom built).

В любом случае у инвестора алгоритмический движок становится частью его автоматизированной торговой системы, но по-прежнему является модулем исполнения ордеров. Генерацией же ордеров занимается инвестиционная часть торговой системы.

Большой ордер двигает рынок

Главная задача брокера-агента – услужить клиенту, т.е. качественно исполнить ордер клиента, чтобы клиент, покупая не переплатил, а продавая – не потерял. Но если и переплатил, то не слишком много. И тут против брокера-агента вступает главный рыночный закон обратной связи спроса и предложения. Если клиент передает для обработки очень большой ордер, скажем продать 100.000 акций (речь идет об ордере на сумму как минимум миллион у.е.), то его нельзя просто взять и выбросить на рынок. Это моментально приведет к дисбалансу рынка, а это приведет к тому, что желающие купить будут понижать свою цену, видя что кому-то надо продать такое больше колчиество акций. Выглядит это так – продавец видит на рынке текущие котировки акции XYZ покупка/продажа 100 – 110. И посылает ордер: продать 100.000 по 100 у.е., планируя выручить 10.000.000 у.е. Неумелый брокер вываливает весь ордер на рынок, и что же он видит? Те, кто еще недавно желал купить по 100 у.е., моментально отзовут свои заявки и подадут новые заявки: нет, мы уже не хотим покупать по 100, мы хотим купить по 90. Брокер почешет в затылке и переопределит свой ордер: ладно, продаю 100.000 по 90 у.е. Если покупатели не повторят свой финт, брокер выполнит ордер, принеся клиенту на тарелочке вместо 10.000.000 у.е. всего 9.000.000. Т.е. на исполнении ордера клиент потерял 10% капитала, из-за криворукого торопливого брокера. Да еще заплатил комиссионные. Клиенту это очень не понравится.

Данный феномен называется «большой ордер двигает рынок» («moves the market»), влияние большого ордера на цены на рынке (market impact) характерно не только для финансового рынка. Если, скажем, вы привезете на базар КАМАЗ бананов, чтобы продать их побыстрее, базарные торговцы-перекупщики обступят ваш КАМАЗ и тут же начнут снижать цену, за которую они у вас согласны перекупить весь грузовик.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Форекс трейдеры и инвесторы могут настроить вход, выход и правила управления капиталом в системах автоматизированной торговли Форекс, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одно из самых больших преимуществ стратегии автоматизации заключается в том, что она может устранить из торговли любые негативные и разрушительные эмоции, поскольку сделки, которые соответствуют определенным критериям, выполняются автоматически.

Другими словами, выбранная вами программа или робот Форекс выполняет все торговые процессы, открывает и закрывает сделки, в то время как вы сидите и расслабляетесь. Но эффективна ли такая торговля, и если да — как выполнить автоматизированную торговлю Форекс? В этой статье мы ответим на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы, чтобы вы получили истинное понимание автоматизированной торговли на рынке Форекс.

Что такое автоматизированная торговая система?

Автоматизированная торговая система, или автоматизированная Форекс торговля, позволяет трейдерам устанавливать определенные правила для входа и выхода из сделки, которые могут автоматически выполняться компьютером. Торговые правила входа и выхода могут основываться на простых условиях, например, пересечении скользящих средних, или на сложных стратегиях, которые требуют глубокого понимания языка программирования, на котором была разработана торговая платформа пользователя Форекс.

Как правило, для применения автоматизированных торговых систем нужно приложение или программа, у которой есть прямой доступ к брокеру, и конкретные правила, которые написаны на языке этой платформы. Например, самые популярные торговые платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 используют язык программирования MQL, тогда как платформа NinjaTrader использует язык программирования NinjaScript.

Некоторые автоматизированные торговые платформы Форекс имеют встроенные «подсказки», которые позволяют трейдерам делать выбор из списка доступных технических индикаторов, чтобы создать набор правил, на основании которого и будет выполняться автоматическая торговля. Например, трейдер может задать открытие долгосрочной сделки тогда, когда 50-дневная MA пересечет сверху 200-дневную MA на 5-минутном графике конкретного торгового инструмента. Пользователи также могут вводить тип ордера (например, рынка или лимита) и конкретное время срабатывания сделки (например, при открытии следующего бара или закрытии этого), или использовать заданные на платформе параметры по умолчанию. Однако, большинство трейдеров предпочитают программировать свои собственные стратегии и пользовательские индикаторы, или тесно работать с программистом над созданием своей системы автоматизированной Форекс торговли. Для этого зачастую нужно больше усилий, чем при использовании подсказок платформы, но зато самостоятельное программирование предоставляет больше гибкости, поэтому его результаты могут принести значительно больше прибыли.

После установки правил компьютер будет сканировать рынки в поисках возможностей для купли или продажи, на основании заданной торговой стратегии, и осуществлять авто торговлю Форекс. Как только сделка открыта, в зависимости от особых правил, активируются и защитные ордеры stop loss, trailing stop, а также целевая прибыль. Более того, на быстро движущихся рынках такое немедленное открытие ордера может означать различие между небольшим убытком и катастрофическими потерями, в случае, если сделка пойдет не так, как запланировал трейдер.

Аргументы «за» автоматизированную торговлю и автоматизированные системы

Давайте взглянем на некоторые преимущества автоматизированной торговли Форекс. Первое преимущество, о котором мы уже раньше писали — автоматизированная торговля минимизирует влияние эмоций в торговом процессе. Если трейдер сохраняет свои эмоции под контролем, ему, как правило, легче придерживаться своего основного плана. Поскольку ордеры сделок выполняются автоматически, как только ситуация на рынке соответствует заданным параметрам, у Форекс трейдеров не будет ни единого шанса сомневаться в целесообразности запланированных действий. Кроме того, автоматизированная торговля помогает предотвратить чрезмерную торговлю, то есть покупка и продажа происходит только при наличии реальных торговых возможностей.

Следующее преимущество — это возможность бэктестинга. Бэктестинг позволяет применить правила торговли на исторических рыночных данных, чтобы определить жизнеспособность идеи. Разрабатывая систему для Форекс автоматизированной торговли, все правила должны быть понятны и недвусмысленно прописаны, то есть компьютер должен четко понимать что нужно сделать.

Кроме того, Форекс трейдеры могут использовать эти правила и проверять их на исторических данных перед тем, как рисковать реальными деньгами в реальной торговле. Внимательный бэктестинг позволяет трейдерам оценить и отладить торговую идею, а также выявить ожидания системы — среднюю сумму, которую может выиграть (или даже потерять) валютный трейдер, на единицу риска.

Форекс авто торговля также поддерживает дисциплину. Когда установлены торговые правила и сделки выполняются автоматически, дисциплина соблюдается даже на нестабильных рынках. На валютном рынке дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх потерь или желание получить еще больше прибыли со сделки. Автоматизированная торговля помогает убедиться, что соблюдается дисциплина, то есть идет четкое следование торговому плану. Кроме того, снижается вероятность механической ошибки трейдера, и ордер на покупку 100 лотов не будет введен с лишним нулем, как ордер на покупку 1000 лотов.

Было бы ошибкой не упомянуть еще одно важное преимущество — автоматизированная торговля помогает достичь последовательности. Одно из самых больших испытаний в торговле на Форекс — это планирование сделки, а затем торговля по плану. Даже если у торгового плана есть хорошие шансы приносить достаточно прибыли, трейдеры, которые игнорируют правила, меняют все результаты, которые система, на самом деле, могла принести.

Вы должны понимать, что не бывает торгового плана, который выигрывает все сделки с вероятностью 100% — проигрыши всегда являются частью игры. Тем не менее, потери опасны с психологической точки зрения, поскольку Форекс трейдер, у которого было уже две или три убыточных сделки подряд, может принять решение пропустить следующую сделку. А как раз эта следующая сделка может оказаться выигрышной, но трейдер уже разрушил ожидания системы. Таким образом, системы авто торговли Форекс позволяют трейдерам быть последовательными.

Еще одно преимущество — это повышенная скорость выполнения ордеров. Поскольку компьютеры реагируют мгновенно на меняющиеся рыночные условия, автоматизированные системы способны создавать ордеры, как только выполняются торговые критерии. Поэтому, вход или выход из сделки за несколько секунд может серьезно повлиять на результат трейдера. Как только позиция открыта, автоматически создаются все другие ордеры, включая защитные целевые прибыли и stop loss. Вы знаете, что рынки могут двигаться очень быстро, поэтому очень печально, если сделка достигла уровня целевой прибыли, или пролетела мимо уровня stop loss до того, как ордер был открыт.

Наконец, последнее преимущество заключается в том, что вы можете диверсифицировать свою торговлю. Автоматизированная торговая платформа Форекс позволяет пользователю торговать на нескольких счетах или разными стратегиями одновременно. В свою очередь, у нее есть возможность разделить риск по разным инструментам, при этом хеджируя убыточные позиции. Программа может сканировать торговые возможности на нескольких рынках, создавать ордеры, а также мониторить сделки.

Аргументы «против» автоматизированной торговли и автоматизированных систем

Несмотря на преимущества, вы должны понимать, что автоматизированная торговля также не лишена определенных недостатков.

Программа это все же программа, поэтому время от времени в ней могут возникать технические ошибки. Авто торговля Форекс в теории кажется довольно простой: нужно установить программу, запрограммировать правила и наблюдать за тем, как она торгует. Однако, реальность не всегда отображает ожидания. Автоматизированная торговля не может гарантировать 100% вероятность успеха. В зависимости от торговой платформы, торговый ордер может, на самом деле, находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что если у вас оборвалось соединение с интернетом, ордер не будет отправлен на рынок. Также может появиться расхождение между так называемыми гипотетическими сделками, созданными стратегией, и элементами ввода ордеров на платформе, которые превращают их в реальные сделки. Многие трейдеры хотят обучаться с помощью систем автоматизированной торговли валютами, поэтому им лучше начинать с небольших сделок, и со временем постепенно их увеличивать.

Второй минус — мониторинг. Конечно, это очень заманчиво — включить компьютер и уйти на целый день, но за автоматизированными торговыми системами все равно нужен присмотр. С автоматизированной торговой системой может случиться технический сбой — могут возникнуть проблемы с подключением, компьютерные неполадки, перепады мощности или другие сбои системы. Система авто торговли Форекс может функционировать с ошибками, например, выдавать блуждающие ордеры, пропускать или даже дублировать ордеры. Если систему мониторят, такие ошибки можно быстро выявить и исправить.

И самый очевидный недостаток — это чрезмерная оптимизация. Хотя это и не характерно для систем авто валютной торговли, Форекс трейдеры, которые используют техники бэктестинга могут создавать системы, которые отлично выглядят на бумаге, но ужасно работают на реальном рынке. Таким образом, чрезмерная оптимизация приводит к построению нереальной кривой, из-за которой торговый план нежизнеспособен в реальной торговле. Например, можно настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых была испытана эта стратегия. Трейдеры делают иногда неверное предположение о том, что торговый план должен гарантировать почти 100% прибыльных сделок или никогда не должен показывать просадку, тогда его можно считать хорошим планом. Установленные параметры можно корректировать для создания «почти идеального» плана, однако они, как правило, не в состоянии работать на реальном рынке.

Итоги

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы смогли найти ответ на вопрос — что такое автоматизированная торговля Форекс? Хотя автоматизированная торговля и может показаться привлекательной по целому ряду причин, такие системы не следует рассматривать как замену для постоянной торговли. Технические ошибки не просто могут возникнуть, они на самом деле возникают, поэтому за системой нужен контроль. Платформы на базе сервера могут предоставить хорошее решение для трейдеров, которые желают снизить риски механических ошибок. Мы предлагаем вам комбинировать ручную и автоматизированную торговлю Форекс, чтобы достичь наилучших результатов.

Открываем счет и получаем бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как торговать бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: