Как использовать точки пивот

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов 2020 года:

Содержание

Что такое Точки Пивот(Pivot Points) и как ими пользоваться?

Торговля с использованием уровней поддержки/сопротивления считается одной из простых и прибыльных методик, работающих на всех рынках и финансовых инструментах. В ней четко сформулированы правила заключения сделок на пробое или отскоке, существует возможность открытия позиций по отложенным ордерам, интуитивно понятна логика расстановки уровней фиксации прибыли и ограничения убытков.

Наиболее сложной задачей трейдера оказывается определение расположения линий поддержки/сопротивления. Ее решают различными способами – используют «круглые» значения цен и психологически важные уровни, точки разворотов ценового графика в прошлом. Общей проблемой подходов является субъективность (важность уровней определяется трейдерами и аналитиками на основании собственного опыта и видения рынка). Соответственно, возникают сложности с формализацией правил и алгоритмов расчета характерных значений цен, что препятствует автоматизации торговли.

Удачной попыткой адаптировать торговлю от уровней к современным автоматическим торговым системам (ТС) стало использование точек пивот (Pivot Points, PP). Расчеты основываются только на ценах предыдущих торговых периодов, и устраняют субъективность при определении значимых уровней. Алгоритмы работают на всех рынках и доказали эффективность в торговле ценными бумагами, драгметаллами и валютами, сырьем и товарами, производными финансовыми инструментами. Основные преимущества методики – простота расчетов даже вручную, удобство использования для трейдеров и аналитиков, отсутствие проблем при интеграции в коды торговых роботов.

Что это такое и как с ними работать?

В трейдинг понятие Pivot Points пришло из механики, где в переводе с английского означает ось вращения, поворот. Соответственно, на ценовых графиках пивот (Pivot Points) образует линию вероятного разворота цен или, при уверенном пробое – продолжения тенденции. Используемые методики позволяют построить не только линию пивот, но и несколько значимых уровней поддержки/сопротивления.

В классическом варианте PP рассчитывается по ценам предыдущей торговой сессии (на внебиржевых рынках, таких как FOREX или при торговле бинарными опционами – по ценам предыдущего дня). В результате, наиболее востребованной методика является при прогнозировании диапазонов и целей движения внутри дня. Однако результаты легко масштабируются – расчет пивот на недельных (стратегия Pivot Trading или недельный пивот на форексе) и месячных графиках демонстрирует достоверность прогнозов для средне- и долгосрочной торговли.

При этом даже изменение общего характера рынков не оказывает существенного влияния на результаты использования Pivot Points в аналитике и торговых стратегиях. В результате системами на основе уровней пивот с середины прошлого века продолжают пользоваться крупнейшие игроки рынка – инвестинг фонды, банки, рейтинговые агентства и пр.

Как использовать индикатор?

Основу работы с Точками Пивот составляет расчет непосредственно осевой линии (Pivot Points) и нескольких (обычно, трех) уровней поддержки и сопротивлений.

Принятие решений зависит от расположения текущей цены относительно рассчитанных уровней. При нахождении в районе уровней поддержки/сопротивления используются классические методики торговли на пробоях и отскоках. По открытию дня относительно PP судят о вероятности развития восходящего или нисходящего тренда, движения цены в границах канала.

Методология расчета показателя пивот-уровней

В настоящее время предложено несколько вариантов определения пивот-уровней. Несмотря на некоторые отличия в результатах, общая методология расчета для них аналогична:

  1. Выбирают время базовой сессии. Для биржевых торгов используют время предыдущей торговой сессии. Для внебиржевых рынков – время с открытия азиатской до окончания американской сессии (последнее, как правило, принимают равным закрытию нью-йоркской биржи). Для средне- и долгосрочной торговли расчет ведут на недельных или месячных графиках.
  2. Для расчета определяют характерные цены базовой сессии: цену закрытия, максимальную, минимальную (в редких случаях список дополняет цена открытия).
  3. Используя соотношения для выбранной разновидности пивот, рассчитывают уровень разворота, несколько основных уровней поддержки и сопротивления. В торговле, особенно краткосрочной, важную роль могут играть медианные (срединные) уровни между полученными значениями для линий поддержки/сопротивления. При необходимости производят и их расчет.

Полученные результаты наносят на ценовой график и используют в ТС или для анализа рынков как классические уровни поддержки/сопротивления.

Разновидности

Выше упоминалось о нескольких методиках расчета Pivot Points. В список наиболее популярных и востребованных входят:

  • традиционный (Traditional);
  • классический (Classic);
  • по методике ДеМарка (Demark).
  • Вуди (Woodie);
  • на основании расчета уровней Фибоначчи (Fibonacci);
  • Камарилья (Camarilla).

Большинство из них дают сходные результаты, но существуют и некоторое отличия, которые определяются используемыми расчетными соотношениями, важностью некоторых характерных цен при вычислениях.

Traditional Pivot

Наиболее известный вариант – Traditional Pivot. Традиционный метод расчета точек разворота появился почти столетие назад и активно применяется более полувека крупнейшими игроками рынка.

В расчете участвуют максимальная, минимальная и цена закрытия предыдущей сессии.

Честные русские брокеры бинарных опционов:
  • Pivot Points (точки разворота)

PP = (Close[D-1] + High[D-1] + Low[D-1]) / 3.

Фактически, пивот соответствует Typical Price предыдущего торгового дня (периода).

  • Первый уровень сопротивления

R1 = 2 * PP – Low[D-1].

  • Первый уровень поддержки

S1 = 2 * PP – High[D-1].

  • Второй уровень сопротивления
  • Второй уровень поддержки
  • Третий уровень сопротивления

R3 = High[D-1] + 2 * (PP – Low[D-1]).

  • Третий уровень поддержки

S23= Low[D-1] – 2 * (High[D-1] – PP).

Соотношения для классического пивот-уровня практически полностью повторяют используемые для традиционного Разница – в расчетах старших уровней поддержки/сопротивления (R4, S4, R5, S5 и т.д.), которые в реальной торговле используются достаточно редко.

DeMark Pivot

При расчете пивота по методике Де Марка определяют положение осевой линии и 2 уровня, которые можно считать, скорее прогнозом максимального размаха цен на текущий торговый день (период), чем поддержкой/сопротивлением. Другие уровни не рассчитываются.

Для вычислений используют следующие соотношения.

Для линии разворота:

  • Если предыдущий день закрылся с повышением (Close[D-1] > Open[D-1])

PP = Close[D-1] + 2 * High[D-1] + Low[D-1].

    При закрытии предыдущего дня (периода) с понижением (Close[D-1] Подробнее: Хороший инструмент для технического анализа — VWAP индикатор

В полученном окне отражаются текущие результаты теханализа, в том числе Pivit Points и уровни поддержки/сопротивления, рассчитанные по традиционной методике, Фибоначчии, Камарилья, Вуди, ДеМарка.

  • выбирают финансовый инструмент;
  • на графике задают нужный таймфрейм;
  • на верхней панели инструментов выбирают список индикаторов (кнопка «Indicatords») и в выпадающем списке – Pivot Points Standard или Pivot Points High Low (последний вариант отличается только ценовыми метками на пиках графика).

Индикаторы

Для автоматического построения Pivot Points в торговых платформах (терминалах) предлагается множество индикаторов. Популярность терминала MetaTrader принесла ему лидерство в реализации инструментов технического анадлиза. Относится это и к индикаторам уровней пивот.

Скачать их можно на различных форумах.

Также, один из индикаторов вы можете скачать здесь>>>.

Из множества следует выделить индикатор All Pivots. Настройки позволяют выбирать период расчета, отличные от стандартных базовые значения цен, методику для расчета.

Как пользоваться на практике?

На практике принцип, как торговать с использование Pivot Points, во многом аналогичен работе с классическими уровнями поддержки/сопротивления, но имеет некоторые особенности.

Алгоритм торгов выглядит следующим образом.

На график наносятся рассчитанные уровни Pivot, линии сопротивления и поддержки.

Определяется положение цены открытии дня (сессии) относительно линии разворота. Если цена ниже пивот-уровня, рекомендуется искать точки входа в рынок на продажу актива,

если выше – на покупку.

Вход в длинную позицию (покупка) производится после пробития сопротивления R1 с первой целью (тейк-профитом) в районе R2, второй – R3.

Вход на продажу – при пробитии S1 с целями S2, S3 соответственно.

При ложном пробое или отскоке от первых линий поддержки/сопротивления предполагается движение цены в канале R1-S1 с торговлей от указанных границ (продажа при отскоке от R1, покупка при отскоке от S1, контроль пробоя границ канала).

Особое внимание следует уделить ложным пробоям уровней – после них вероятны сильные движения в противоположном направлении.

При внутридневной торговле с пивотами, рассчитанными по показаниям предыдущего дня нередко уровнями консолидации или разворота цены становятся медианы (средние линии между рассчитанными уровнями).

Трейдер может использовать как агрессивную, так и консервативную методики торговли. Первая предполагает открытие позиций непосредственно после пробоя линий (возможна установка отложенных ордеров). Вторая – вход в рынок только после подтверждения (повторного тестирования уровня после пробоя/отскока).

Таким образом, построение Точек Пивот (Pivot Points) и связанных с ними линий поддержки/сопротивления позволяют автоматизировать построение ценовых уровней и избавиться от субъективных ошибок при их определении. Трейдеры и аналитики могут выбирать методику расчета (традиционную, ДеМарка, Вуди, Фибоначчи, Камарилья) и строить на любом периоде графиков торговую систему, аналогичную стратегии торговли от важных исторических и/или психологических уровней.

Пивоты — ключевые точки на графике, разбираемся что к чему

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Ключевые уровни поддержки и сопротивления – это те инструменты технического анализа, на которых основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно, ведь если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами — это зона всеобщей заинтересованности.

Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по-разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда будут такие, какие есть. Именно это и представляют из себя точки Пивот или Pivot Points. Наверняка вы натыкались на упоминание пивотов в описании различных стратегий. Сегодня мы с ними познакомимся подробнее.

Что такое Pivot Points?

Каждый трейдер пытается найти свой подход к прибыльной торговле на Форекс – одни полагаются на интуицию, другие четко следуют правилам своей торговой системы. Но есть и те, кто подходит к рынку Форекс с математической точки зрения, пытаясь найти закономерности в поведении цены и рассчитать ее возможное направление, а также отскок или пробитие соответствующих уровней. Так, один известный трейдер и математик Генри Чейз еще задолго до появления компьютеров (в 30-х годах XX столетия) разработал уровни Пивот, которые рассчитываются исходя из максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня. Произведя несложные расчеты, можно получить уровни, от которых можно ожидать пробития или отскока цены.

Это знают все миллионеры:  Прайс экшн внутренний бар

В переводе с английского «pivot» означает «разворот» и на финансовых рынках так принято называть разворотную точку (pivot points).

В техническом анализе определение точки разворота является очень важным и методика ее расчета и стратегии торговли на основе pivot points используются практически на всех финансовых рынках. Этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека. Профессиональные трейдеры также используют точки разворота (пивоты), чтобы идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления. Пивоты особенно полезны для трейдеров, предпочитающих внутридневную торговлю и торговлю на коротких таймфреймах, целью которых является использование в своих интересах относительно небольших движений цены.

Несмотря на давность открытия и изменение поведения валютного рынка за последующие годы, уровни Пивот на Forex продолжают работать, а торговля по ним приносит прибыль. Более того, были разработаны многочисленные индикаторы Пивот уровней, которые существенно упрощают работу трейдера. Теперь не нужно проводить сложные математические расчеты, все за вас сделает компьютер. Но чтобы до конца понять, в чем состоит суть этих уровней, мы подробно рассмотрим, как они рассчитываются и наносятся на график, а также познакомимся с разновидностями уровней Пивот, типовыми индикаторами и особенностями торговли по ним.

Разновидности Pivot Points

Классическим пивотам вот уже почти девяносто лет, поэтому совершенно неудивительно, что появилось несколько различных вариантов их расчета. Существуют следующие варианты Pivot Points:

  • Traditional (Традиционный);
  • Fibonacci (Фибоначчи);
  • Woodie (Вуди);
  • Classic (Классический);
  • Demark (ДеМарка);
  • Camarilla (Камарилла).

Традиционный и классический вариант очень похожи. Уровни Пивот ДеМарка несколько отличаются от классических уровней Пивот, и скорее представляет собой уровни, которых цена может достигнуть в течение определенного периода времени. Разработаны были известным аналитиком Томасом ДеМарком, который также является автором известного осциллятора.

Уровни Пивот Вуди схожи со стандартными уровнями Пивот, но их расчет немного отличается, придавая больше значения цене закрытия предыдущего периода. Уровни Пивот Камарилла представляют собой набор из восьми уровней, которые служат не только областями поддержки и сопротивления, но и зонами для установки защитных стоп-лоссов и возможных целей для взятия тейк-профита. Это разработка Ника Скотта, известного трейдера, работающего с облигациями.

Формула расчета Traditional Pivot

Пивоты и связанные с ними уровни поддержки и сопротивления вычисляются с помощью значений последней торговой сессии. Используются значение открытия, закрытия, минимум и максимум. Так как торговля на рынке Форекс не прекращается 24 часа в сутки, большинство трейдеров использует в качестве времени закрытия предыдущей торговой сессии время закрытия Нью-Йоркской сессии в 4 часа EST. В зависимости от времени года, это 12 часов ночи по Москве или 11 часов вечера.

Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 — так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).

Давайте рассмотрим, как вычисляется точка разворота. Для начала вычислим сам уровень Pivot:

Pivot = (High + Low + Close) / 3, где

high — максимум вчерашнего дня;

low — минимум вчерашнего дня;

close — цена закрытия вчерашнего дня.

Затем вычисляем уровни сопротивления и поддержки, используя полученные значения для пивота:

R1 = 2Pivot — Low;

S1 = 2Pivot — High;

R2 = Pivot + (R1 — S1);

S2 = Pivot — (R1 — S1);

R3 = High + 2 × (Pivot — Low);

S3 = Low — 2 × (High — Pivot), где:

R1, R2, R3 — уровни сопротивления;

S1, S2, S3 — уровни поддержки.

Формула расчета DeMark Pivot

Другим популярным способом расчета простого технического индикатора, который помогает предсказывать будущее тренда, являются уровни пивот Тома ДеМарка. Это, скорее, не совсем уровни пивот, а предсказанные уровни наивысшего и наинизшего значения для данного периода. Чтобы рассчитать пивот-уровни ДеМарка, следуйте этим правилам:

ЕСЛИ (Close Open), ТОГДА Pivot = 2 × High + Low + Close,

ЕСЛИ (Close = Open), ТОГДА Pivot = High + Low + 2 × Close.

Новый уровень поддержки S1 = Pivot / 2 – Low,

Новый уровень сопротивления R1 = Pivot / 2 + High, где

high — максимум вчерашнего дня;

low — минимум вчерашнего дня;

close — цена закрытия вчерашнего дня.

Формула расчета Woodie Pivot

Уровни пивот Вуди весьма похожи на обычные пивоты, но рассчитываются немного по-другому, давая больше веса цене закрытия предыдущего периода. Используйте следующие правила для расчета таких уровней:

Формула расчета Pivot Camarilla

Уровни пивот Камарилла (Camarilla) — это набор из восьми уровней, которые соответствуют значениям поддержки и сопротивления для текущего тренда. Источник и точный способ расчета этих пивот-уровней не совсем ясен. Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров и помогают установить правильные значения стопа и профита. Можно использовать следующие правила для расчета пивот-уровней Камарилла:

Онлайн расчет Pivot Points

На сайте Investing есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм):

Остается найти эти точки на графике и нанести их руками по текущей котировке.

Чем больший таймфрейм, тем, естественно, более значимым будет уровень поддержки или сопротивления.

Индикаторы Pivot Point

К счастью, мы живем в то время, когда все сложные вычисления можно поручить компьютеру. И пивоты тут не исключение. По ссылке на тему на форуме вы сможете найти большое разнообразие индикаторов для MetaTrader 4, рассчитывающие пивоты в автоматическом режиме. Тут есть все типы Pivot points, оснащенные описаниями и скриншотами. Кроме того есть ПАК индикаторов с открытым кодом (open source) — эта папка будет интересна, прежде всего, программистам и тем, кто любит смотреть, как написаны индикаторы. Все эти сотни индикаторов собрал на форумчанин Pavel888, за что ему большое спасибо.

Также имейте в виду, что некоторые Pivot Points индикаторы дают дополнительные возможности для расчета третьего уровня поддержки и сопротивления, промежуточного уровня или медианы уровней. Эти дополнительные уровни не столь существенны, как основные пять, но не помешает обратить внимание и на них.

Практическое применение Pivot Points

Эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

  • запас хода на торговую сессию или день, берущийся, как правило, из средней дневной волатильности;
  • точку разворота во время торговой сессии или дня;
  • направление тренда.

По поводу определения тренда существует следующее правило. Если рынок текущего дня торговли открывается выше центрального уровня Пивот, то в течение торгового дня предпочтение следует отдавать сделкам на покупку актива. Если цена на рынке при его открытии ниже центрального уровня, то предпочтение следует отдавать коротким сделкам. Если рынок открывается выше уровня, но потом пробивает его вниз, скорее всего стоит рассчитывать на работу в канале.

На рисунке ниже вы можете видеть недельные уровни Pivot на 4-хчасовом графике валютной пары EURUSD.

В данном случае на новой неделе рынок открылся выше недельного Pivot level, поэтому нужно считать, что на этой неделе тренд будет восходящим, что и произошло.

Вообще же, наиболее важными для практической торговли являются опорный центр и опорные точки R1, S1. Как вообще происходит торговля по этим уровням?

Прежде всего, нужно определить, как открылся рынок относительно пивота. В случае сверху он открылся выше, значит мы будем преимущественно искать возможности покупок. Затем мы ожидаем подхода к одному из уровней — R1 и S1, в зависимости от того, как рынок открылся. В нашем примере мы будем ждать цену у уровня R1, а затем ожидать пробоя или разворота:

И у нас все получилось, как по учебнику. Цена пробила уровень R1, затем произошел небольшой откат к пробитому уровню и в этот момент самым правильным решением было бы поставить отложенный ордер в покупку по хаю откатной свечи. В случае, если пробой ложный, мы просто удаляем ордер и начинаем действовать по стратегии, которая предполагает работу в канале (о ней ниже). Стоп лосс для нашей отложки выставляем по минимуму свечи, которая пробила уровень плюс небольшой отступ в пару пунктов, в нашем случае стоп составил 27 пунктов.

Нужно учесть, что чем короче стопы, тем чаще их будет выбивать. Поэтому, если вы любите оставлять цене время на маневры, можно устанавливать стоп за ближайший минимум или максимум. Ну а если вы любите высокий процент прибыльных сделок, стоп можно устанавливать за уровень Pivot. Его пересечение ценой гарантированно говорит о том, что все идет уже не по первоначальному плану. Еще один интересный и действительно эффективный способ установки стопов вы можете узнать из этой статьи.

Я предлагаю разделять начальный ордер на две части с разными целями. Для первого ордера выставляется тейк профит на уровне R2, для второго – на уровне R3. При активации Take Profit первого ордера второй стоит перевести в безубыток и начать передвигать стоп вслед за ценой. Для этого можно воспользоваться стандартным трейлинг стопом терминала, либо скачать любой вспомогательный советник с форума.

Довольно часто к моменту, когда рынок достигает Пивот уровней S2, S3 или R2, R3, рынок уже перекуплен или перепродан и эти уровни трейдеру следует использовать для выхода из позиций, а не для открытия новых. Поэтому разделение позиции, частичное закрытие и перевод оставшейся части в безубыток при достижении уровня R2 или S2 может не раз спасти вас от получения стопа. При этом такой подход оставляет возможность получения большего профита, как это и случилось в нашем примере.

Кроме того, не стоит забывать и про среднюю дневную волатильность – среднее количество пунктов, на которое выбранная вами валютная пара обычно двигается в течение суток. Я советую определять ее следующим образом:

Индикатор ATR определяет волатильность инструмента. ATR на дневных графиках определяет по сути длину дневных свечей, то есть как раз то, насколько далеко цена может уйти после открытия дня. ATR с периодом 120 определяет среднюю длину дневной свечи на периоде в полгода – по 20 рабочих дней в месяце.

Таким образом, мы можем отложить 80 пунктов от цены открытия дня и в нашем примере он совпадает с уровнем R2. Но это, конечно, не всегда так, поэтому средний размер движения всегда стоит учитывать в торговле, особенно при торговле внутри дня – хотя бы для того, чтобы не покупать на максимуме дня и не продавать на самом минимуме. Также достижение ценой такого расстояния от уровня открытия дня можно использовать в качестве сигнала для перевода в безубыток, например, или закрытия части позиции.

Это знают все миллионеры:  Торговля акциями на бинарных опционах

Ну а если же уровни R1 и S1 не пробиваются, либо если цена пробивает Pivot Level в другую сторону, можно рассматривать вариант возможного входа в рынок при отскоке цены от этих уровней и дальнейшей работы в канале между уровнями R1 и S1.

Торговля от пивот уровней ничем не отличается от торговли по обычным классическим уровням поддержки и сопротивления. Поэтому стоит обращать внимание на поведение цены рядом с этими уровнями и не забывать про основные свечные сетапы.

Как видите, теоретически правила торговли с использованием уровней пивотов довольно просты. Однако в реальной рыночной ситуации уровни пивота срабатывают отнюдь не каждый раз. Цена имеет особенность колебаться недалеко от уровней пивота, и иногда очень сложно предвидеть, каким же будет направление ее движения в дальнейшем.

Иногда цена останавливается прежде, чем достигает одного из уровней пивота и разворачивается, не дотянув несколько пунктов до вашей цели. В другом же случае, например, кажется, что уровень пивота выглядит довольно мощным уровнем поддержки, и вы открываете длинную позицию. А сразу после этого цена разворачивается и начинает стремительное движение вниз по направлению к вашему стопу.

Поэтому предложенный мной шаблон для торговли призван максимально упростить вашу задачу.

  1. Смотрим на открытие недели – если ниже Pivot Point, продажи, если выше – покупки;
  2. Наблюдаем за ценой, ждем ее у уровня S1 для продаж и у R1 для покупок;
  3. Если цена пересекла уровень Pivot в другую сторону, переключаемся на канальный режим – будем работать на отскок от любых уровней – Pivot, S1 или R1, пока цена не достигнет S1 или R1. В этом случае торговлю приостанавливаем – с одной стороны эти уровни уже довольно далеко и высок риск отскока от них, с другой – цена находилась какое-то время в канале, и, возможно, накопила достаточно сил для продолжения движения;
  4. Если цена все же успешно достигла S1 или R1 в зависимости от нашего направления и пробила уровень, после закрытия пробившей уровень свечи ожидаем еще одну свечку. Как правило, цена обычно откатывает к уровню, давая возможность выставить отложенный ордер;
  5. Целями могут служить уровни S2 и S3, или R2 и R3. В качестве стопа принимают либо ближайший локальный максимум/минимум, либо показания ATR, умноженные на 2-3. Для М5, М15, Н1 и Н4 рекомендую период 24, для D1 – 20;
  6. При работе в трендовом режиме советую входить двумя ордерами – первый вы закроете на S2 или R2, а второй после закрытия первого перенесете в безубыток и будете подтягивать стоп вслед за ценой. В случае же, если цена на несколько пунктов не дотянула до тейк профита и начала разворачиваться, стоит закрыть сделку руками, не дожидаясь срабатывания приказа;
  7. При работе по канальной стратегии начинающим не рекомендую работать от уровня Pivot Point, советую брать только уровни S1 и R1. Дело в том, что при работе с Pivot Point возникает немало ложных сигналов и запутаться довольно просто – цена часто прошивает этот уровень в разные стороны, никуда реально не двигаясь.

Давайте попробуем наглядно разобрать несколько свежих ситуаций, чтобы лучше закрепить знания в памяти. Я не рекомендую новичкам торговать на периодах ниже Н1. Поэтому примеры мы разберем для этого таймфрейма, но все основные правила работы с Pivot Points также работают на любых периодах. Просто нужно для каждого таймфрейма подбирать правильный период пивотов. Для D1 это должны быть месячные пивоты, для Н1 и Н4 – недельные, все, что ниже Н1, хорошо работает с дневными уровнями Pivot.

Пример 1. Валютная пара AUDUSD.

  1. Неделя открылась ниже уровня, поэтому в первую очередь ждем возможности продать от уровня S1 после его пробоя;
  2. В точке 2 происходит пробой, после чего цена откатывает к уровню на следующей после пробоя свече. Свеча определенно похожа на пинбар, но мы все равно (допустим) устанавливаем отложенный ордер на минимум этой свечи;
  3. Далее наш ордер будет активирован, а если и нет, то у нас появится еще несколько возможностей для входа в точках 3 и 4;
  4. В случае, если вы ставите стоп достаточно далеко (последний максимум в нашем примере совпадает с уровнем Pivot), после активации ордера вы успешно достигните первой цели в точке 6 – уровень S2;
  5. Затем у вас могло бы выбить безубыток, так как цена отскочила от S2 на довольно большое расстояние;
  6. Если же этого не случилось, то вы успешно достигли бы уровня средней дневной волатильности в точке 7, а затем и уровня S2. В любом случае вы, как минимум, взяли бы около 35 пунктов профита половиной ордера, тогда как вторую половину закрыло бы по безубытку.

Пример 2. Валютная пара USDCAD.

  1. Рынок открылся ниже пивота в точке 1. Значит ожидаем продажи;
  2. Далее произошел пробой Pivot Level в сторону покупок в точке 2. Значит, теперь мы переключимся на работу в канале – будем работать на отскок от уровней Pivot, S1 и R1;
  3. В точке 3 произошел пробой уровня Pivot, и, так как мы работаем в канале, мы ставим отложенный ордер немного выше уровня. Стоп, как обычно, можно установить на ближайший минимум, либо по индикатору ATR;
  4. Наш отложенный ордер активировался, но до цели немного не дотянул. Такое при канальном режиме работы с Pivot Points бывает часто, поэтому я бы рекомендовал либо устанавливать ТП немного заранее, либо наблюдать за ситуацией на рынке и закрывать вручную, если цена немного не дотянула и начинает разворачиваться. Как говорится, лучше синица в руках;
  5. В точке 4 нам снова представилась возможность войти отложенным ордером в покупки и на этот раз цена уверенно добралась до цели;
  6. В той же точке 5 уровень был пробит, поэтому на этот раз мы устанавливаем ордер уже на продажу. Этот ордер был быстро активирован и принес нам 55 пунктов, при этом болтаясь в рынке около 1,5 суток – ничего не поделаешь, рынок может быть и таким. Но при этом следуя правилу преждевременного закрытия, можно было уложиться всего в сутки – цена за 12 часов до точки 6 побывала всего в 4-х пунктах от цели, а затем развернулась;
  7. Опять же в точке 6 снова был пробой уровня. Ну, вы уже поняли, что нужно делать. На этот раз цена далеко пробила уровень R1, но затем все же вернулась обратно. Тут уже не было смысла торговать, так как то уже был вечер пятницы и на новой неделе будут уже совсем другие уровни.

Пример 3. Валютная пара USDJPY.

  1. Открытие недели было ниже пивота, ищем продажи;
  2. В точке 2 чуть не пробили уровень Pivot. Если бы такое случилось, мы бы переключились на канальный режим. Ну а в нашем случае мы продолжим ожидать достижение ценой уровня S1 и его пробой, либо отскок обратно к уровню пивота;
  3. В 3 точке было пробитие уровня S1, и мы успели взять только первую цель на уровне S1. Осталось несколько часов до выходных, и в этом случае целесообразно было бы все сделки закрыть и пойти отдыхать.

Пример 4. Валютная пара GBPUSD.

  1. Пожалуй, это самый интересный пример. Итак, открыли неделю мы выше пивота, а значит, ожидаем покупки;
  2. Практически сразу цена пробила Pivot Point, ну а мы перешли на канальный режим;
  3. В точке 3 мы зашли в рынок, активировав отложенный ордер на покупку с целью в районе Pivot Point. Опоздавшие могли запрыгнуть в 4-ой точке;
  4. В точке 5 мы взяли прибыль с покупок и приготовились к продажам;
  5. В точке 6 наш ордер был активирован, а получили стоп-лосс мы либо в точке 7, либо в точке 9. Как я и говорил, не рекомендую работать новичкам с уровнем Pivot как раз из-за такого вот поведения;
  6. Если мы получили стоп в точке 7, то в точке 8 мы могли зайти в покупки с целью R1 и получить в точке 10 прибыль. В точке 10 ордер мы не выставляли, так как реально уровень пробит не был – свеча задела его хвостом и не закрывалась над уровнем.

Пример 5. Валютная пара USDCHF.

  1. Снова смотрим на открытие и видим продажи;
  2. Несколько раз цена пыталась пробиться в точке 2, но все же осталась на месте и в точке 3 мы дошли до S1;
  3. Вообще же реального пробоя уровня в точке 3 не было, так как цена задевала его только хвостами, а потом резко улетела далеко от уровня. Так что, возможно, кто-то пропустил бы такой сигнал, а кто-то выставил бы отложку;
  4. Те, кто отложку выставили, заработали бы на взятии первой цели в точке 4, а второй ордер закрылся бы в безубытке;
  5. Цена развернулась обратно, и мы забыли про эту пару до следующей недели.

Ну и последний пример, иллюстрирующий возможность работы по тем же правилам на более мелком периоде. Рассмотрим USDJPY на периоде М15 и дневные уровни Pivot.

  1. В точке 1 день открылся ниже, значит оживаем продажи;
  2. В точке 2 был пробит уровень, а в точке 3 уже достигнута первая цель;
  3. Спустя какое-то время мы взяли и вторую цель.

Единственное, на что стоит обратить внимание при работе на небольших периодах – пробои уровней очень часто происходят без откатов, резкими движениями, которые сложно догнать. Установка отложенного ордера просто за уровень, пока цена его не пробила, повышает количество убыточных сделок. Поэтому тут нужна определенная практика и начинать работать по этой системе стоит с периода Н1, а может даже и выше.

Заключение

Пивот точки – это техника, используемая профессиональными трейдерами и маркет-мейкерами. Она позволяет определить точки входа и выхода для сегодняшней сессии, основываясь на результатах дня предыдущего. Пивоты могут быть чрезвычайно полезны в форекс-трейдинге, поскольку многие валютные пары хорошо уважают эти уровни.

Простота использования пивотов, безусловно, делает их полезным инструментом торговли, который стоит иметь на вооружении. Научитесь использовать уровни пивотов совместно с другими инструментами технического анализа, такими, например, как японские свечи, пересечения линий индикаторов MACD, пересечения скользящих средних, уровни перекупленности/перепроданности стохастика.

Что такое Точки пивот – как их построить, индикаторы и стратегии

Точки Пивот (Pivot Points) — точки разворота цены на графике. Как их вычислить и построить, индикаторы точек Пивот и основные стратегии торговли.

Точки Пивот (Pivot Points) – по истине легендарный инструмент для анализа ценовых значений. Немалую долю популярности этому термину дал Джесси Ливермор, неоднократно рекомендовавший использовать точки разворота в торговле. В текущей статье мы обратим внимание на то, что из себя представляют точки разворота, как ими пользоваться и использовать в трейдинге.

Это знают все миллионеры:  Red option отзывы, работа, как торговать, брокер, бинарные опционы,

Что такое точки Пивот

Точки Пивот (с англ. «Pivot» дословно переводится, как «опора», «точка вращения») — это уровень цены, когда она с наибольшей вероятностью развернётся. Ещё много десятилетий назад спекулянты использовали специальные формулы, позволяющие примерно оценить ценовой диапазон и уровни (точки), от которых цена может отталкиваться. На практике это выглядит следующим образом:

Как видите, это практически идеальная точка разворота цены, где можно было войти с минимальным риском и заработать с соотношением 1 к 10 и больше. Естественно, такие уровни работают далеко не всегда, часто случаются ложные сигналы, но они вполне могут служить ориентиром для внутридневной торговли.

Как работают точки разворота

Чтобы понять механизм работы разворотных точек, достаточно понять, как они рассчитываются, какие значения включаются в формулу. Тем не менее, и здесь есть небольшой подвох, ведь существует довольно много вариаций расчёта разворотных точек. Перед тем, как перейти к формулам, перечислим кратко некоторые разновидности подсчётов Pivot Points:

  • Традиционный (Traditional) — простой способ, применяемый на Wall Street многие десятки лет.
  • Классический (Classic) — практически аналогичен предыдущему варианту, есть лишь небольшие отличия в формуле.
  • Вуди (Woodie) — придают большое значение цене закрытия предыдущего дня.
  • ДеМарк (DeMark) — разработаны известным аналитиком из хедж-фонда SAC Capital Advisors, предсказавшего пики и впадины рынка в 2020-13 годах.
  • Фибоначчи (Fibonacci) — связаны с уровнями коррекции цен по числам легендарного математика.
  • Камарилла (Camarilla) — ещё один нетрадиционный вариант подсчёта с небольшим отличием от классики.

Отдельно стоит отметить особенности подсчётов в наиболее популярных вариациях.

Традиционная формула

Как уже отмечалось, это самый простой вариант подсчёта. Достаточно сложить максимум предыдущего дня (High), минимум (Low) и цену закрытия (Close), после чего всё поделить на три. В итоге, имеем формулу следующего вида:

P = (High + Low + Close)/3

Дополнительно в вычислениях используют уровни поддержки (S) и сопротивления (R):

  • R1 = 2Pivot — Low;
  • S1 = 2Pivot — High;
  • R2 = Pivot + (R1 — S1);
  • S2 = Pivot — (R1 — S1);
  • R3 = High + 2 × (Pivot — Low);
  • S3 = Low — 2 × (High — Pivot).

Считать вручную все эти значения не имеет смысла, сегодня есть довольно много сервисов и индикаторов, предоставляющих всю информацию в готовом виде. К примеру, на Investing.com в разделе «Точки разворота»:

Кроме того, аналогичные точки разворота можно сразу построить на живом графике:

Здесь же существует обильное количество решений с построением точек Пивот, есть все вышеуказанные вариации (Woodie, DeMark, Camarilla и т.д.).

Формула ДеМарка

Данные уровни от известного аналитика скорее предназначены для анализа текущего тренда и диапазона, они не настолько точно определяют критические точки. Особенности расчёта следующие:

  • для Close Open будет Pivot = 2 × High + Low + Close;
  • для Close = Open будет Pivot = High + Low + 2 × Close;
  • S1 = Pivot / 2 – Low;
  • R1 = Pivot / 2 + High.

Как видите, в условиях к формуле появилась новая переменная открытия дня (Open).

Формула Woodie

Такой вид подсчёта схож с традиционным вариантом, но даёт больший вес ценам закрытия предыдущего дня. Сами формулы выглядят следующим образом:

  • Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4;
  • S1 = 2 × Pivot – High;
  • S2 = Pivot − High + Low;
  • R1 = 2 × Pivot – Low;
  • R2 = Pivot + High – Low.

Закрытие (Close) умножается на два, что и придаёт ему гораздо больший вес в формуле.

Формула Camarilla

Ещё один набор уровней, который включает в себя 8 ценовых значений от R4 до S4. По общему правилу их используют для выставления стоп-ордеров и фиксации прибыли. Формулы выглядят немного иначе:

  • S1 = Close − (High − Low) × 1,1 / 12;
  • S2 = Close − (High − Low) × 1,1 / 6;
  • S3 = Close − (High − Low) × 1,1 / 4;
  • S4 = Close − (High − Low) × 1,1 / 2;
  • R1 = (High − Low) × 1,1 / 12 + Close;
  • R2 = (High − Low) × 1,1 / 6 + Close;
  • R3 = (High − Low) × 1,1 / 4 + Close;
  • R4 = (High − Low) × 1,1 / 2 + Close.

В этом случае в подсчёты включены интересные коэфициенты (1,1 и деление на 2, 4, 6, 12).

Важное замечание: cуществует довольно много отличающихся формул по выявлению разворотных уровней. Все они ориентированы на максимумы и минимумы предыдущего дня, а также на цены закрытия. Какие из них использовать в работе каждый решает самостоятельно, ведь на разных инструментах и рынках могут хорошо заходить различные подсчёты. Трейдеру вовсе необязательно понимать все эти формулы и вручную считать точки, сегодня предостаточно сервисов для автоматического подсчёта (Tradingview, Investing.com). Это как минимум избавит от рутинной работы.

Как правильно использовать точки Пивот в торговле на Форекс

Перейдём к практическому применению точек Пивот. На Forex их используют довольно часто, но возникает немало проблем:

  1. С различием времени закрытия разных торговых сессий, поскольку это межбанковский рынок, а не биржевой. Он работает 24 часа в сутки. Многие трейдеры используют значения, согласно их терминалу, например, когда закрывается дневная свеча, другие предпочитают использовать время закрытия по Нью-Йорку (0 часов по МСК). В действительности это не играет большой роли, достаточно придерживаться стандартного варианта в автоматическом подсчёте.
  2. С различием видов Пивот точек, какие из них эффективнее и лучше в применении. Данный вопрос решается полностью индивидуально, но наш опыт показывает, что лучше всего работает традиционный вариант подсчёта.

Рассмотрим несколько примеров, как использовать точки Пивот.

Вышеуказанный график отображет уровни Пивот по традиционной формуле на валютной паре USDCAD. 15 марта 2020 канадец довольно чётко тестировал Pivot, потенциальный ход был до S1. Расчёт ведётся с начала дня с 0 часов по терминалу, где установлено московское время, что также совпадает с закрытием Нью-Йорка.

При торговле на Forex важно также учитывать:

  1. Среднюю волатильность в течение дня, для чего оценивать показатели
  2. Направление глобального и локального тренда.
  3. Потеницальные новости в течение дня, которые могут изменить волатильность.

Учитывая вышеперечисленные нюансы, трейдер будет использовать точки Пивот на Forex правильно.

Стратегии торговли по точкам Пивот

Пожалуй, самым важным аспектом являются не столько правила построения уровней, сколько стратегии точек Пивот. Именно благодаря грамотно спланированному торговому плану на разворотных точках можно заработать, ведь никакой индикатор не даёт 100%-ного сигнала на вход в сделку, мы имеем дело лишь с потенциальной вероятностью.

Стратеги точек Пивот на пробой уровня

Можно до бесконечности перечислять схожие стратегии с разворотными точками, но все они так или иначе сводятся к тому, будет ли уровень пробит, или нет. Для торговли пробоев важно учитывать:

  • наличие импульса;
  • сопутствующий тренд;
  • подтверждение входа;
  • повышение объёмов;
  • грамотное соотношение стоп-лосса и тейк-профита.

В качестве примера возьмём ситуацию по AUDUSD:

На графике видно, что уровень Pivot уже тестировался в течение дня, но не был пробит. Направление локального тренда явно в шорт. Растут объёмы и две свечи медвежьих закрываются ниже уровня — это и есть сигнал для входа на пробой уровня. Стоп мы ставим за high свечи пробоя, а тейк на уровень S1. Соотношение риска к профиту примерно 1 к 2.

Стратегия по Пивот на отбой от уровня и ложные пробои

Довольно часто цена тестирует точки Пивот, отталкивается от них, обычно это происходит также с ложным пробоем, т.е. небольшим заскоком за уровень. Такая ситуация позволяет получить довольно выгодный вход с отличным соотношением потенциальной прибыли и риска. Необходимо учесть:

  • направление тренда — можно работать как по тренду, так и против, если цена прошла больше 80% от ATR (своей средней волатильности в течение дня);
  • подтверждение сигнала закрытием выше уровня;
  • хорошее соотношение риска к прибыли.

В качестве примера рассмотрим ситуацию по USDCAD:

На графике мы видим, что цена пробила уровень S1, но свеча в итоге закрылась выше уровня, затем следующая бычья свеча подтвердила наш вход. Стоп-ордер ставится за ложный ложный пробой (хвост свечи), а тейк-профит перед уровнем Pivot. Соотношение риск-прибыль практически 1 к 5.

В сообществе трейдеров принято выделять сотни разных стратегий с Pivot-уровнями, но в действительности все они лишь разновидности пробоев или отбоев от уровня. Добавляются различные фильтры в виде скользящих средних или осцилляторов, но суть остаётся одной.

Индикаторы точек Пивот

Довольно удобно торговать, когда не требуется переходить из одного окна в другое для проверки уровней, а также не строя их вручную в терминале. Это позволяют сделать индикаторы в MetaTrader, которые ничем не отличаются от сервисов, упомянутых ранее, ведь значения у Pivot Points строго определены математическими формулами. Вариантов индикаторов довольно много, рассмотрим наиболее популярные из них.

Pivot Points Indicator

Пожалуй, самый удачный индикатор точек Пивот. Он позволяет рассчитывать уровни по пяти видам формул (Традиционной, Woodie, Camarilla, Фибоначчи, ДеМарку).

Индикатор выглядит на графике со стандартными настройками довольно приятно, не режет глаз, уровни видно чётко. Получается своеобразный аналог построению уровней на Tradingview, но только сразу в терминале. Очень удобно.

Pivot Points от SwingTree

Этот индикатор строит только один вид уровней, они больше похожи на формулу Woodie.

Выглядит не совсем удобно, поскольку линии изображены пунктиром, при изменении настроек они сбрасываются, поэтому изменить это можно только через воздействие на исходный код индикатора. Тем не менее, уровни довольно точные и дают хорошие сигналы, поэтому рекомендовать разработку от SwingTree однозначно можно.

Pivot от Poul Trade Forum

Ещё один часто встречающийся индикатор, который отличается довольно интересным дизайном с соединением всех уровней Пивот воедино. На практике это выглядит следующим образом.

Индикатор внушительно показывает текущий диапазон движения цены, ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет довольно грамотно подбирать точки входа, видеть направление тренда. Метод подсчёта, к сожалению, только один.

Заключение

Точки Пивот — это отличный инструмент в арсенале трейдера, позволяющий определять с точностью до пунктов ближайшие разворотные уровни. Существует много вариантов подсчёта точек разворота: Традиционный, Woodie, Фибоначчи, ДеМарк, Camarilla и т.д. Все они связаны с ценовыми значениями закрытия дня, максимума и минимума, а в некоторых случаях учитывают и открытие дня.

Считать точки самостоятельно нет необходимости, поскольку сегодня доступен автоматический рассчёт, как в отдельных сервисах, так и с помощью индикаторов прямо в терминале. Различий в подсчётах не будет, поскольку точки Пивот строго определены математической формулой и не носят субъективного характера.

Открываем счет и получаем бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как торговать бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: