Как один трейдер смог заработать на опционах 2,4 миллиона долларов за 28 минут

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов 2020 года:

2,4 миллиона долларов за 28 минут на бинарных опционах

6 апреля 2020 года Reuters сообщил, что потенциальная сделка между Intel и Altera не стала толчком для своевременных сделок с опционами, которые заработали 2,4 миллиона долларов за 28 минут. Этот твит, отправленный репортером Wall Street Journal, был опубликован через 19 секунд после того, как произошли торги. По сообщениям, Intel и Altera отказались от каких-либо переговоров.

Однако, один трейдер все-таки сделал более 2,4 миллиона долларов на основе одного такого новостного канала всего за 28 минут.

Торговля имела отношение к сообщениям о том, что Intel (INTC, + 0.97%) ведет переговоры о покупке Altera (ALTR). Новости о дискуссиях по слияниям между двумя компаниями появились в Dow Jones Newswires в пятницу днем, но сделка не была официально объявлена. Тем не менее, через секунду после выхода новостей этот инвестор (трейдер) приобрел бинарных опционов на 300 тысяч, он сделал свою ставку на акции Altera. У опционов была цена 36 долларов, а сами акции компании в то время торговались за 34 доллара за штуку. В случае проигрыша сумма могла составить около 110 000 долларов за всю торговлю.

По данным Nasdaq, менее 20 секунд спустя акции Altera были остановлены в новостях о слиянии с Intel. Когда акции возобновились на рынке, это произошло примерно в 3:40, то цена подскочила на 28%. Акции закрылись почти на 44,50 доллара. Это означало, что опционы, которые были куплены за 0,35 доллара, теперь стоили почти 8,50 доллара. Другими словами, трейдер сделал 2,4 млн. долларов за 28 минут до официального оглашения слияния.

Опытные трейдеры говорят, что они постоянно видят теневые сделки. Комиссия по ценным бумагам и биржам регулярно расследует сомнительные сделки и иногда приводит к случаям инсайдерской торговли против инвесторов, стоящих за ними.

Эксперты говорят, что этот успешный трейдер мог совершить сделку почти через минуту, но среди многих трейдеров был некоторый скептицизм относительно того, возможно ли это. Гораздо лучшее объяснение: торговля производилась компьютером. Несколько лет назад высокочастотная торговля была относительно редка на рынках опционов. Но сегодня трейдеры говорят, что это становится все более распространенным явлением.

И, возможно, не удивительно, что компьютер мог бы подобрать что-то вроде новостного тренда, рассказывающего о потенциальной сделке.

Вопрос, как и во всех дебатах о высокочастотной торговле, заключается в том, справедлив ли подход использования инсайдерской информации. Как правило, теория, заключающаяся в том, что торговля инсайдерской информацией является незаконной, заключается в том, что она дает некоторым людям несправедливое преимущество перед другими. Другие инвесторы не имели доступа к одной и той же инсайдерской информации.

Но верно и то, что большинство инвесторов не имеют доступа к высокочастотному компьютеру, который мог бы торговать за 300 000 акций менее чем за минуту.

Джим Стрюггер, стратег-разработчик MKM Partners, говорит, что это глупый аргумент. Инсайдерская торговля является незаконной, а высокочастотная торговля — нет. Высокочастотная торговля может быть проблемой, говорит Стрюггер, когда она основана на рыночных данных, к которым имеют доступ только инвестиционные фирмы. Инсайдерская торговля также касается доступа к частной информации. Но когда торговля основана на общественной информации или твиттах, то тогда это вполне честная игра. (Кстати, фирма Strugger не является высокочастотным трейдером. Более того, его компания не одобряет трейдеров, которые действуют с помощью информации, которую они узнают в Twitter).

Это знают все миллионеры:  Binomo Мобильное Приложение

Стрюггер говорит, что он слышал о людях, строящих быстрые торговые алгоритмы дома. Более того, Стрюггер говорит, что компьютерные алгоритмы далеки от совершенства, поэтому не стоит принимать такие торговли за обман.

Соцсети, финансы и роботы: Как трейдер заработал $2,4 млн за 28 минут с помощью одного твита

Несколько лет назад один лондонский хедж-фонд запустил новый проект так называемого «фонд Twitter». Специальная компьютерная система читала 100 млн твитов в неделю и определяла на их основе ситуацию с текущими экономическими трендами.

Если общая тональность сообщения была положительной, фонд покупал акции, а если негативной — то вероятность падения фондового рынка повышалась и следовало задуматься о продаже акций.

Затея оказалось ужасной — фонд прогрел за два года. Однако, возможно, сама идея была не так уж и плоха — весной 2020 года один их трейдеров сумел всего за 28 минут заработать больше $2,4 млн, используя сервис микроблогов, как источник новостей.

Сила твита

Речь шла о переговорах между Intel и компанией-производителем чипов Altera. Информация о них просочилась в прессу, однако официального подтверждения этой информации еще не было, когда неназванный трейдер купил опционы на примерно 300 тыс. акций Altera. Эти опционы имели цену исполнения $36, а цена акций на тот момент времени составляла $34. Таким образом, эти опционы относились к так называемыми опционами «вне денег» — каждый, кто захотел бы их исполнить, должен бы был заплатить $36 за акцию, стоящую $34. Сделка была осуществлена в марте, а срок экспирации опционов приходился уже на середину апреля, так что они не стоили очень дорого — $0,35 за каждый, общая сумма покупки составила около $110 тыс.

Спустя 20 секунд после совершения этой транзакции торги акциями Altera были приостановлены. Причина — репортер Wall Street Journal Дана Маттиолли опубликовала твит со ссылкой на информационную службу Dow Jones о том, что Intel и Altera действительно ведут переговоры о слиянии:

Другие трейдеры засомневались в том, что их коллега мог успеть за 20 секунд совершить сделку по покупке опционов — по их подсчетам на это ушло бы около минуты. Более правдоподобное объяснение — транзакцию совершил компьютер. На опционном рынке высокочастотная роботизированная торговля получила распространение позже, чем на других секциях фондовых площадок, однако сейчас и здесь бал правят роботы. Так что нет ничего удивительного в том, что компьютер мог обогнать конкурентов, используя в качестве источника информации ленту Twitter.

Примечание: Впоследствии агентство Reuters опубликовало информацию о том, что сделка по покупке опционов трейдером произошла до публикации твита репортера Wall Street Journal. После этого инцидента переговоры между Intel и Altera были приостановлены. В итоге объявление о покупке Altera за $16,7 млрд было сделано уже летом 2020 года.

Это вообще законно?

Этот инцидент породил очередную волну обсуждений вопроса о том, является ли высокочастотный трейдинг честным способом торговли, или его следует приравнять к инсайдерской торговле? В случае инсайдерской торговле трейдеры получают преимущество перед конкурентами за счет доступа к неизвестной другим игрокам информации — это очевидным образом нечестно. Но с другой стороны у большинства игроков рынка нет и доступа к сверхбыстрым компьютерам и софту, которые могут совершить сделку по покупке опционов на 300 тысяч акций меньше чем за минуту.

В разговоре с изданием Fortune стратег по работе с деривативами компании MKM Partners Джим Страгглер (Jim Struggler) не согласен с такой постановкой вопроса. Эксперт говорит, что HFT может быть проблемой, если роботы будут использовать данные из источников, недоступных другим инвесторам, или будут получать доступ к этим данным раньше. Однако, если сделка осуществлена на основе публично доступной информации, например из ленты соцсети, то здесь все честно.

Это знают все миллионеры:  Как торговать турбо-опционами на IQ Option

Создать сверхбыстрый алгоритм, анализирующий данные из самых разных источников, могут не только крупные хедж-фонды, но и индивидуальные трейдеры у себя дома (более того, онлайн-трейдинг становится популярным хобби для технически подкованных людей).

При этом существующие алгоритмы далеко не идеальны, поэтому говорить о том, что система работает некорретно, нельзя, уверен Страгглер.

«К нам постоянно приходят люди, которые хотят продать нашей компании аналитические компьютерные системы для принятия решений о сделках на основе данных новостей или твитов. Мы всегда им отказываем — на одну верно предсказанную сделку в таких системах сейчас приходится десять ошибок».

Картинка на тизере: Emmanuel Dunand — AFP/Getty Images

Как один трейдер смог заработать на опционах 2,4 миллиона долларов за 28 минут

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

Алгоритм настройки:

    Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

После чего мы увидим все настройки принтера.

  • Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  • Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  • Это знают все миллионеры:  Метод торговли диапазоном – Узнайте про Трейдинг границ

  • Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  • Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.
  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    Калибровка:

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Вы можете помочь и перевести немного средств на развитие сайта

    Открываем счет и получаем бонусы:
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Как торговать бинарными опционами в 2020 году
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: