Скользящие средние практика

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов 2020 года:

Сравниваем скользящие средние. Или — помогают ли они в определении тренда?

Провожу обзор сравнения скользящих средних. При помощи которых можно определять направление тренда. Цена выше скользящей – тренд вверх. Графиков и результатов в посте не размещаю (они мало кому нужны, мало понятны, и много времени займет оформление), только выводы.

Тестирование провел на фондовом рынке, 6 котировок элиты за всю историю, что дает финам. 2е из них разбиты на две части для удобства.

Важно! Скользящие в моем тестировании используются в качестве фильтра для выбора направления. Но не как сигналы для входа выхода! Потому что использовать их как точки входа – это готовая стратегия. И ее либо Вы используете, либо нет. А не используют ее многие по той причине. Что она забирает самую середину движения и все равно не всегда в плюс. Т.е. имеет нулевой эквити.

Испытываемые скользящие:

SMA – простая скользящая средняя

EMA – экспоненциально скользящая средняя

WMA – взвешенно скользящая средняя

VMA – взвешенно объемно скользящая средняя (учитывает волатильность рынка)

KAMA – скользящая Кауфмана (или скользящая адаптируемая при боковом движении)

В результате тестирования выявлены закономерности:

1) На периодах до 10 (к примеру 5), все скользящие показывают примерно такие же результаты, как если направление тренда определялось попеременно вверх / вниз.

Исключением была котировка (Сбербанк до 2007 года) с бурным трендовым ростом (1 из 8), где все скользящие показали себя значительно хуже. Чем купи и держи.

2) На боковых движениях лучшие результаты показывает скользящие с периодом менее 160. Для трендовых движений скользящие с периодом более 160.

3) Для боковых движений стратегия с попеременным входом (т.е. когда тренд не определяется) дает средние лучшие показатели. Т.е. определение тренда скользящей бессмысленно (мое личное мнение).

Честные русские брокеры бинарных опционов:

Теперь различия в скользящих.

Для определения тренда скользящие заняли позиции:

1) EMA 2) SMA 3) KAMA 4) VMA 5) WMA

Причем не выявил явного лидерства EMA над SMA. Все зависит от котировки и значения периода. VMA и WMA очень сильно уступают им. Вплоть до того. Что показывают результаты хуже. Чем без определения тренда.

VMA – где то дает очень хорошие результаты. Предполагаю, что они из за хаоса, т.е. в результате большого диапазона показываемых результатов у VMA.

KAMA – специфическая скользящая. На котировках с боковым и более боковым движениям (их было 2) она заняла 1 место с очень хорошим отрывом. На остальных шла после них, и так же хорошо им уступала. И для этих двух котировок диапазон до 160 давал высокие показатели в неких интервалах, как и после 160. Разброс KAMA на выбранных положительных интервалах у нее меньше, чем SMA и EMA. Т.е. KAMA более стабильна для определения тренда. Ее лучше использовать в ситуациях, когда Вы не ждете хороших красивых трендов. Период – более 160, менее 300.

Период более 300 SMA и EMA показывает средне хорошие или восходящее значение.

KAMA в большинстве начинает ухудшать. Тестирование проводил до периода 500.

Значения показателей колебались в очень большом диапазоне. Оптимизация под котировку – приветствуется.

Интересной особенностью показало значение периода 200. В нем наблюдалось V образка (дно или вершина). Т.е до нее или после нее значения были либо больше, либо меньше по нарастающей. А во многих случаях число никак не определялась. Т.е. шел либо средне линейный рост, либо падение.

В общей массе результатов выбрать лучшее значение периода для всех котировок не удалось.

И последнее: Дает ли определение тренда скользящей средней какой то эффект?

Да, дает. Более чем в 2 раза на котировках. Где наблюдался тренд больше. Чем боковое движение. В случае же, где бокового движения много, но не главенствует, KAMA улучшает значения так же в 2 и более раз. А при главенствующем боковом движении дает очень хорошие результаты. Которые, правда, не отличаются от равнопеременного вращения. Но другие индикаторы в этих обстоятельствах, наоборот, ухудшают систему.

ПС При тестировании использовал условно эталонную трендовую стратегию.

  • Ключевые слова:
  • тренд,
  • скользящая средняя

LogikoMen, вы трендом называете импульс.
После импульса откат + следующий импульс — вот это тренд.
Также ваш импульс может быть назван трендом младшего тайма.
Зачем изобретать новые определения, если хотите чтобы вас понимали? Сути ведь это не меняет.

Волновики вот придумали импульсом называть волну из 5-ти подволн (3 импульса с двумя откатами) — кому стало хорошо от этой путаницы?
Такая же неразбериха и с определением свинга…

LogikoMen, мля, сколько можно просить здешних обитателей, чтобы они не притягивали за уши то, чего я и не думал говорить?
Где я сказал про законченные движения? Процитируйте.

Блин, в пьяном бреду не догадался бы сказать о входах в законченное движение )))))

LogikoMen, я уже объяснил вам, что вы изобретаете велосипед — присваиваете свои названия тем понятиям, которые давно описаны в литературе. И вы не первый… создатель неразберихи в ТА.
Вот написали вы на таком популярном ресурсе — в итоге пара десятков не успевших скурить ни одного букваря подхватит ваши понятия и какое-то время будет считать их истиной в последней инстанции.

«Приходится создавать свои определения». А может лучше полистать пару букварей? Или хотя бы прислушаться к прочитавшим?
Я не сказал, что вы не трейдер! Так бывает! Точно знаю, т.к. и сам изобрел не один велосипед и не одно определение, прежде чем узнал, что на таких уже давно катаются.

Всё, я останавливаюсь, чую — до смертельных обид недалеко.

Добротно сделанный анализ. За это +

Это знают все миллионеры:  Стратегии Бинарных Опционов – Как Заработать Деньги

Но есть одна вещь, умаляющая способность скользящих средних прогнозировать/идентифицировать тренды. И это относится к любым индикаторам, помимо МА:
«В любом индикаторе нет ничего, чего бы не было в цене, однако в цене есть, то, что не смоделировать ни одним индикатором — постоянной изменчивости поведения игроков, реагирующих на собственное поведение» ©. (Mike Sokolovski «Я — трейдер. Спекулятивная бихевиористика»)

усреднение — это базовый элемент в статистике

группа всегда направлена в разные стороны

Да, но это имеет значение только тогда, когда интересы групп сталкиваются в одной и той же, достаточно узкой зоне ценового пространства (о чем рассказ в той же «Рыночной цене»)

Я аккурат заканчиваю четвертую часть своей статьи «Рыночная неэффективность» ( в блоге можно найти первые три), где привожу, кмк, убедительную аналогию, вскрывающую тщетность попыток с помощью какого-то одного усредненного параметра системы со многими степенями свободы предсказать ее поведение в целом.

LogikoMen, про Сбер — это все равно что, как говорил М. Жванецкий, «… с личным опытом одного магазина против типографского текста букв».))) Потому что на один пример хорошего долгосрочного тренда придется десяток примеров резкой и «непонятной» его перемены.

при помощи некого усредненного параметра нельзя предсказать. Потому что у него есть высокая степень свободы.

Я тестировал на разных котировках. И везде диапазоны выдали мне некий интервал

А ваша рыночная не эффективность ничто иное как волатильность

Не придумывайте — у неэффективности есть определение, не связанное с волатильностью.

Хаос — есть высший порядок. Если наступает предел понимания системы, то это не значит, что система хаотична. Например, состояние газа можно описывать с пом. модели идеального газа (до определенных условий) методами классической механики; по мере же роста давления, температуры, молекулярного состава и т.п., требуются все новые модели и теории, включая квантовую механику. Именно потому, что приходится иметь дело с все возрастающим числом степеней свободы.
Рынок — уже не «идеальный газ» (не описывается классическим ТА), но пока, слава богу, еще допускает хоть какое-то моделирование. но, полагаю, с ростом конкуренции и дальнейшим засильем алгоритмов, это будет делать все сложней. Всевозможные усреднения, включая МА, чем то похожи на методы стат. физики, которые работают лишь в определенных условиях.

В цене нет тренда.
Потому что все участники видят его по разному

LogikoMen, не пойдете.
Хотите разобраться с трендами — идите по ссылке в моём профиле.
Разговор окончен, извините. Каша у вас в голове редкостная.

Кстати, вы ни разу не использовали понятия «разворот тренда», «подтверждение разворота», «продолжение». А, ну да, у вас же как только тренд стал виден, так сразу и закончился! Поздравляю!

На большой коммент выше не отвечаю, т.к. не хочу разбираться кто там ваш оппонент, что и где он утверждает.
Мне вас одного хватило. )
А Мойшу одобряю — бьют же не по паспорту! ))

ответ далек от классики, потому что классика не работает

а какое классическое определение?

раз вы применяете ТА то имхо ваше определение должно быть выражено в параметрах ТА, чтобы имелась возможность его применения

более того определение тренда должно включать себя период в котором он рассматривается

LogikoMen, поделить можно еще множеством способом, я не про деление говорил, а про то, что рынок почти всегда в тренде .
Подчеркиваю: той или иной размерности .
Я про это и ни про что другое.

Более того, даже когда он в коррекции — можно с высокой долей вероятности сказать, что он в корррекции ТРЕНДА, а значит в тренде. Флет — это когда вообще не понять чего он хочет.
Вот тогда и идем на другой таймфрейм, вверх или вниз.
И в большинстве случаев там найдем тренд.

Пока есть 2 участника — стоять он не будет

График разделил на прошлое и два будущего. Т.е. рассматривать его будем в точках вертикальных красных линий. На графике выставлены вершины. 1 – хай, 2 – лоу. 0- тот бар, с которого эта вершина существует. До нуля ее нет. В прошлом выделил формации и подписал цифрами. Первая формация боковик. Там съелось дно, т.е. 2ка на левом первом баре. Когда два дна или две вершины лежит в зоне 20 % и менее от диапазона1-2, т.е. близко 2 и 2 по высоте. То эта формация считается боковиком. Замечу, что 0 за выделенной формацией. До этого момента это не боковик. Формация 2 – это пробой боковика. Формация 3 – это возврат в боковое движение с выходом немного выше. Формация 4 – это откат от формации 3, и тем самым вместе 3 и 4 – это трендовое движение вверх. Формация 5 – это рывок цены. Собственно рывок это подтверждение того. Что цена сейчас идет вверх после трендового движения вверх, и он существует после того, как появился бар ноль для дна. Так же замечу – рывок, это термин будущего. Т.е. в моем понимании в моей точке просмотра уже есть трендовое движение — законченное. И этот рывок это продолжение тренда. Потому что я так это принял. И мне все равно чем это окажется. Я делю понятия на те. Что были. И те, что будут. Тренд как направление – это то. Куда пойдет более охотно. Чем в другом направлении. Разберемся, куда пойдет цена в нашем случае. Мы видим, что был боковик. Потом пробой (ложный) и сформировался тренд. Его откат лежит в боковике. Мне все равно на этот боковик. Тренд вверх как направление, так как тренд как формация уже есть. Но так как боковик есть, я ожидаю. Движение вверх будет вялым, пока не выйдет за него. Что мы видим в Будущем 1? То, что лои растут. А хаи нет. Что это? Это пример того. Что нам не хватает более глубокой проработки истории и больше названий. Нежели тренд и флэт. В противном случае мы как инвалиды. Но для разделения при тестировании робота их вполне достаточно. Так даже проще. Когда же идет разговор об определение движения будущего. У меня несколько больше понятий. И тренд идет как формация, и как направление движения.

Это знают все миллионеры:  Реально ли зарабатывать на бинарных опционах 200$ в день

теперь о скользящих средних

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Скользящие средние. Часть 2 — Практическое применение в торговле

Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!

Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.

Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке рекомендую прочитать статью, в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.

Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней

1. Пробой скользящей средней

Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Это самый простой способ использования скользящей средней.

При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.

Фильтр № 1. Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:

Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.

Фильтр № 2. Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.

К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.

Фильтр № 3. Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса. Сделку закрываем при пробитии нижней линии.

На продажу используем противоположные сигналы.

Довольно интересный метод торговли.

2. Пересечение двух скользящих средних.

На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя).

Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.

Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.

Фильтр № 1. Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.

3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)

Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей.

Посмотрите на рисунки ниже:

На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.

На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).

Для чего я привел этот пример?

На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.

При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.

И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!

В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:

Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? ��

Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних.Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.

На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.

Торговые стратегии с использованием средних скользящих

Торгуя на различных финансовых рынках, трейдеры всегда пытаются отфильтровать заведомо убыточные сделки. Изначально использование средней цены казалось наиболее приемлемым решением проблемы. Впоследствии возникли различные индикаторы, применяемые инвесторами в разнообразных торговых стратегиях.

Это знают все миллионеры:  Олимп Трейд Мобильное Приложение – Скачать

Одним из наиболее распространенных индикаторов с уверенностью можно назвать Moving Average, как принято считать, дающий трейдерам наибольший заработок на Forex по сравнению с другими инструментами. Этот индикатор также называют скользящей средней.

Процесс торговли с использованием скользящей средней

Скользящая средняя — проверенный временем инструмент, основанный на анализе рассчитанных средних цен актива. Положение тренда относительно Moving Average (МА) наглядно показывает настроения инвесторов на рынке — приверженцы бычьей тенденции осуществляют трейдинг выше данного индикатора, сторонники медвежьей — ищут свою прибыль под ним.

Скользящая средняя является основой для других индикаторов, применяющихся в техническом анализе. Яркий пример — MACD и полосы Боллинджера. Мувинги имеют один недостаток — сигналы, исходящие от них, поступают с запаздыванием. Однако существенное преимущество МА — торговля в направлении текущего тренда. Это видно на экране терминала после прорыва линии Moving Average.

Трейдинг с использованием скользящей средней понятен даже новичку. В качестве инструмента выбирают мувинг с периодом 21 день. При пересечении его ценовым трендом снизу вверх следует удостовериться, что свеча закрылась выше линии индикатора. Уже на следующей бычьей свече можно входить в сделку на покупку. Страховочный Stop Loss выставляется чуть ниже предшествующего локального минимума.

Когда тренд пересекает линию мувинга сверху вниз, следует дождаться закрытия свечи под ней и на следующей медвежьей свече открыть ордер на продажу. Stop Loss выставляется чуть выше ближайшего локального максимума. На старших таймфреймах сигналы на покупку или продажу более надежны.

Случаются и ложные прорывы Moving Average. В этом случае возможны потери средств с депозита инвестора. Чтобы отфильтровывать ложные сигналы на вход в рынок, следует дополнительно установить на график выбранного актива стохастический осциллятор. Опытные трейдеры отмечают, что иногда после прорыва скользящей средней, цена опять возвращается к ней, после чего вновь устремляется в обратную сторону с новой силой.

Следует помнить, что основное назначение мувингов — определение направления и силы ценовой тенденции. Продолжительный ценовой рост (более ста дней) свидетельствует о наличии сильного, устойчивого бычьего тренда. Если такое же продолжительное время наблюдается снижение тенденции, то это только подтверждает ее медвежий характер.

От настроек длительности периода Moving Average зависит анализ тренда выбранного актива. Чем большее число стоит в настройках индикатора, тем более длительный период тенденции он анализирует и, соответственно, дает более надежный сигнал на вход в рынок. Уменьшение этого числа повышает неточность анализа, давая множество ложных сигналов («шумов»). Какой же лучше задать период в настройках мувинга? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Каждый трейдер настраивает индикатор под себя методом проб и ошибок.

Не рекомендуется использовать Moving Average в торговле при боковом тренде. Обычно такие эксперименты заканчиваются крупными финансовыми убытками и, как следствие, разочарованием в возможности заработка на финансовых рынках.

Методы торговых стратегий на скользящих средних

Существует множество различных стратегий с использованием Moving Average. Они дают эффект в трейдинге, когда рынок наиболее динамичен.

Один из самых распространенных методов — пересечение двух и более скользящих средних. В одном индикаторе настраивается меньший период, в другом — больший. На примере пары GBPUSD (часовой таймфрейм) можно рассмотреть заключение сделок на покупку и продажу с использованием данной стратегии.

МА синего цвета с периодом 3 — линейная взвешенная (Linear-Weighted), применяется к ценам закрытия (Close). Параметры второй скользящей коричневого цвета совершенно другие. Период 17, метод построения простой (Simple), применима к ценам Typical Price (HLC/3). Пересечение коричневого мувинга синим сверху вниз дает сигнал к продаже. Stop Loss выставляется чуть выше последней свечи до пересечения. Когда синяя линия пересекает коричневую снизу вверх, трейдерам поступает сигнал к покупке. Stop Loss находится чуть ниже последней свечи до пересечения.

В этой стратегии цели заранее можно не задавать, а перемещать Stop Loss вслед за движением цены.

Следующая стратегия предусматривает использование двух наборов из трех мувингов (каждый), примененных по ценам закрытия, с различным периодом и простым методом расчета. Первый набор используется для анализа графика с недельным таймфреймом и состоит из следующих индикаторов:

  • МА с периодом 40. На экране терминала это линия индикатора черного цвета. По толщине она превышает другие линии и помогает инвестору определить основное направление тенденции. Когда цена располагается над этой скользящей, трейдеру следует искать только моменты входа на покупки. Расположение котировок под линией говорит, о том, что нужно искать лишь точки для продаж.
  • МА с периодом 8. Окрашена в коричневый цвет.
  • Скользящая синего цвета с периодом 4.

Второй набор индикаторов необходим уже для непосредственного трейдинга на дневном таймфрейме:

  • Скользящая черного цвета с периодом 50.
  • Коричневая МА с периодом 20.
  • Синяя МА, имеющая период 5.

Если первоначальный анализ графика на недельном таймфрейме отражает картинку с расположением цветных, стремящихся вверх линий, над черным мувингом — это благоприятная ситуация для покупок.

В данном случае, перейдя на дневной график, следует искать моменты для открытия длинных позиций. Оптимальным вариантом открытия BUY является ситуация, когда синяя линия пересекла коричневую сверху вниз и тут же, развернувшись в обратном направлении, пересекла ее уже снизу вверх. На закрытии свечи открывается длинная позиция. Защитный Stop Loss выставляется под последним локальным минимумом.

Take Profit не предусматривается в данной стратегии. Stop Loss периодически переносится по движению тренда, как это показано на рисунке, пока он не пробивается медвежьей свечой. Видно, что результатом сделки явилась довольно приличная прибыль. Сделки на продажу совершаются аналогично, но с точностью до наоборот. Инвесторы, использующие данный метод торговли, также советуют передвигать Stop Loss после прохождения ценой 30 пунктов в нужном направлении.

Помимо этого можно использовать и вариант закрытия ордера после получения определенного профита (не следует слишком жадничать), а затем снова искать благоприятные моменты для входа в рынок. Он всегда награждает тех, кто умеет ждать.

Открываем счет и получаем бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как торговать бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: